Preguntas de monte-carlo

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Simulaciones Monte Carlo de la variación porcentual del precio de las acciones en lugar del precio de las acciones

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Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared
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Método Monte Carlo vs PDE en precios de opciones

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2016 por jimg
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Calcular los momentos de la pérdida agregada mediante Monte Carlo

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Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70
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¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

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Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por user55375
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Griegos: Estimación de la gamma por diferencia finita de Monte Carlo

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Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por Kaii
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Valoración de una opción de doble barrera mediante Monte Carlo (código C++ y Python incluido)

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Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por sfuqua
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Problema con la fijación del precio de una opción de compra utilizando el modelo de Monte Carlo Vasicek

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2022 por wspin
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Multithreading Monte-Carlo de precios en QuantLib para un solo producto

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2017 por grayman4hire
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Cómo realizar simulaciones Monte-Carlo a precios de opciones Asiáticas?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2016 por Markus
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Cómo aplicar quasi-Monte Carlo a la ruta dependiente de opciones?

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch
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Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

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Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page
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¿Cómo hacer un puente browniano con números casi aleatorios en el modelo Heston?

Abierta
Preguntado el 5 de Julio, 2015 por cafhacker
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La cadena de Markov de Monte Carlo, Análisis de Opciones de divisas

Abierta
Preguntado el 18 de Noviembre, 2017 por Julien N
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Monte Carlo para la fijación de precios en Asia

Abierta
Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por Alex
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Implementaciones de Black Scholes y Monte Carlo en Java

Cerrada
Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por Ryan Sampson
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¿Cómo se Browniano Puentes utilizados en la fijación de precios de derivados en la práctica?

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Winter Traveler
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Muestreo antitético Monte Carlo

Abierta
Preguntado el 24 de Junio, 2019 por jfy133
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Elección del incremento de tiempo en la predicción de precios de acciones de Monte Carlo/Geometric Brownian Motion (GBM)

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Preguntado el 9 de Junio, 2016 por LisaE
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Calibración por monte carlo, ¿debo arreglar mi semilla?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por Vineeth
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Probar una simulación Monte Carlo de forma independiente

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2015 por kodefuguru
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Efecto de la correlación en una opción al mejor del arco iris

Abierta
Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Chad
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Estimación del VaR con simulación de Monte Carlo

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Preguntado el 5 de Abril, 2017 por user26565
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¿Por qué cambiar el tamaño del paso de tiempo en mi simulación de Monte Carlo cambia mucho mi resultado?

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Usuario no registrado
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Cuasi Monte Carlo y puente browniano (cómo combinarlos)

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Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por random
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Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

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Preguntado el 15 de Abril, 2014 por lcrmorin
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Opción de barrera: simulación de Monte Carlo

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Preguntado el 6 de Enero, 2016 por GmonC
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Un método de Monte Carlo para la fijación de precios de las opciones americanas

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Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Adarsh Vengarathodi
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Utilizando el crudo Monte Carlo

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Preguntado el 1 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi
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Cálculo del delta de Monte Carlo para la peor/mejor opción

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Preguntado el 9 de Febrero, 2020 por chirag
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¿Cómo calcular las grietas mediante el enfoque de Monte Carlo adjunto?

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Preguntado el 18 de Enero, 2014 por Usuario no registrado
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