Preguntas de moderno-cartera-teoría02

4

2Resp

3449Vistas

Fama francés y Resolución de Alfa

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por Michael Barr

3

2Resp

771Vistas

¿CAPM presionado por los mercados con dos activos riesgosos?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por abjbhat

3

3Resp

729Vistas

¿Por qué es el CAPM del mercado de valores de la línea recta?

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2012 por Dean Hill

2

1Resp

730Vistas

Dos fondo de separación cuando hay un activo arriesgado?

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por coder

15

3Resp

9275Vistas

¿Qué algoritmos utilizan los robo-asesores?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2015 por penti

5

2Resp

1112Vistas

Paquete R para la cartera

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por P5ycH0

8

2Resp

1918Vistas

Al aprender el enfoque bayesiano para la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2015 por Monolite

4

2Resp

405Vistas

Óptima De Carteras

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2014 por Mandy

4

3Resp

339Vistas

En la teoría de cartera, tiene la volatilidad de un lugar lógico como una clase de activo?

Abierta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall

5

3Resp

1271Vistas

Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por MattDavis

2

2Resp

202Vistas

¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una herramienta fronteriza eficiente y libre, o un gráfico informativo y legitamato/académico de la frontera eficiente?

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Paolo Tedesco

1

2Resp

191Vistas

¿Cómo se utilizan/analizan exactamente los valores predeterminados correlacionados?

Abierta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Libyano

8

1Resp

693Vistas

¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2011 por MrValdez

4

1Resp

412Vistas

Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page

4

1Resp

393Vistas

Combinación de estrategias de cartera

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2016 por linalconfused

3

1Resp

500Vistas

Crear una cartera óptima por Treynor y Jensens Alpha

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Aaron

7

2Resp

577Vistas

Cartera equivalente de máxima certeza con costes de transacción

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2016 por linalconfused

6

1Resp

368Vistas

De referencia de la Solicitud: Carrera de Caballos para la Asignación de la Cartera de

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por linalconfused

7

1Resp

6663Vistas

Fórmula de contribución al riesgo marginal

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2018 por David Brown

6

2Resp

4949Vistas

Portafolio de Tangencia y CML - ¿Por qué tiene el mayor índice de Sharpe?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por EEBB

3

1Resp

1276Vistas

Cómo elegir una tangencia de la cartera sin una tasa libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2018 por hvrauhal

3

1Resp

270Vistas

Valor en riesgo para un modelo de cartera con Gearing

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Joan

2

2Resp

347Vistas

¿Cuándo hay que ajustar las ponderaciones de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2015 por linalconfused

2

2Resp

469Vistas

Cartera de optimización de los condicional restricciones de peso entre los activos

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Vinko Vrsalovic

1

1Resp

320Vistas

¿Cómo calcular la contribución (%) de un activo a la correlación global de la cartera?

Abierta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2017 por AMguy

6

2Resp

1542Vistas

Beta Limitada De Markowitz Mínima Varianza De La Cartera De La Forma Cerrada De La Solución

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2015 por Luther Baker

6

3Resp

548Vistas

Generalizado De La Media De La Varianza De La Cartera De

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2017 por Darren

4

1Resp

496Vistas

Definición de las carteras que maximizan el ratio de sharpe y minimizan la varianza

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Parry

4

1Resp

276Vistas

Utilización de la volatilidad implícita para la optimización de la cartera

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Brian Kintz

2

2Resp

3056Vistas

Riesgo contribución de parte de una cartera

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por user984260

Preguntas de moderno-cartera-teoría

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Dos fondo de separación cuando hay un activo arriesgado?

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Paquete R para la cartera

Al aprender el enfoque bayesiano para la optimización de carteras

Óptima De Carteras

En la teoría de cartera, tiene la volatilidad de un lugar lógico como una clase de activo?

Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una herramienta fronteriza eficiente y libre, o un gráfico informativo y legitamato/académico de la frontera eficiente?

¿Cómo se utilizan/analizan exactamente los valores predeterminados correlacionados?

¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

Combinación de estrategias de cartera

Crear una cartera óptima por Treynor y Jensens Alpha

Cartera equivalente de máxima certeza con costes de transacción

De referencia de la Solicitud: Carrera de Caballos para la Asignación de la Cartera de

Fórmula de contribución al riesgo marginal

Portafolio de Tangencia y CML - ¿Por qué tiene el mayor índice de Sharpe?

Cómo elegir una tangencia de la cartera sin una tasa libre de riesgo

Valor en riesgo para un modelo de cartera con Gearing

¿Cuándo hay que ajustar las ponderaciones de la cartera?

Cartera de optimización de los condicional restricciones de peso entre los activos

¿Cómo calcular la contribución (%) de un activo a la correlación global de la cartera?

Beta Limitada De Markowitz Mínima Varianza De La Cartera De La Forma Cerrada De La Solución

Generalizado De La Media De La Varianza De La Cartera De

Definición de las carteras que maximizan el ratio de sharpe y minimizan la varianza

Utilización de la volatilidad implícita para la optimización de la cartera

Riesgo contribución de parte de una cartera

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