Preguntas de modern-portfolio-theory02

1

1Resp

146Vistas

Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano

1

1Resp

163Vistas

¿Beneficio de predecir mejor la varianza de los rendimientos diarios de la cartera al optimizarla?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por darknight

1

2Resp

214Vistas

Reequilibrio de la cartera hasta alcanzar las ponderaciones óptimas, incluidos los costes de transacción y sin el componente de efectivo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por Vinko Vrsalovic

2

3Resp

761Vistas

¿Cuál es la desventaja de utilizar la programación lineal para la optimización de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2015 por Wolfpack'08

4

1Resp

400Vistas

¿Por qué el vector de pesos de "varianza global mínima" es el "vector propio" con el valor propio mínimo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2019 por darknight

1

1Resp

150Vistas

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por fugie

1

1Resp

354Vistas

Longitud de la frontera eficiente remuestreada de la simulación

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

2

1Resp

1371Vistas

Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por Andrew Cox

3

2Resp

942Vistas

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por darknight

5

1Resp

223Vistas

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt

1

1Resp

220Vistas

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por user1914692

1

1Resp

203Vistas

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Monolite

1

1Resp

1549Vistas

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por John

1

1Resp

133Vistas

¿Término económico para "espacio comercial limitado"? Espacios en la sala de venta de coches, volumen del búnker de petróleo, tamaño del almacén

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por winny

2

1Resp

238Vistas

Matriz de correlación a Matriz de varianza-covarianza de desviación estándar del portafolio

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2022 por gerth

2

1Resp

157Vistas

Inflación inesperada y asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2022 por user1914692

1

1Resp

205Vistas

Varianza de los rendimientos de una cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2017 por Jon Smock

1

1Resp

174Vistas

Comprender las ponderaciones de la cartera y la compra de acciones en la teoría moderna de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2015 por user17052

1

3Resp

502Vistas

Ratio de Sharpe y su anualización

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2016 por walnut

2

1Resp

189Vistas

Supuestos del CAPM

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2020 por ChrisW

2

2Resp

6377Vistas

Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por projecktzero

2

2Resp

1465Vistas

Calcular la asignación de las ponderaciones de las carteras largas y cortas

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2019 por Envious Page

2

1Resp

690Vistas

Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2018 por Nick Lewis

9

2Resp

3639Vistas

Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

2

1Resp

639Vistas

Por qué la cartera universal (por T.Cover) siempre da una asignación uniforme

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Pankaj

3

2Resp

427Vistas

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por darknight

2

1Resp

219Vistas

Correlación no lineal (codependencia) y frontera eficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

2Resp

436Vistas

¿Riesgo-rendimiento de la cartera cuando los activos tienen datos históricos/series temporales limitados e inconsistentes?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2013 por Nir

5

2Resp

732Vistas

¿Solución analítica de forma cerrada para la varianza de la cartera de mínima varianza?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

5

1Resp

1362Vistas

Optimización de la cartera, restricción de la suma de pesos con venta en corto

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Ash

Preguntas de modern-portfolio-theory

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

¿Beneficio de predecir mejor la varianza de los rendimientos diarios de la cartera al optimizarla?

Reequilibrio de la cartera hasta alcanzar las ponderaciones óptimas, incluidos los costes de transacción y sin el componente de efectivo

¿Cuál es la desventaja de utilizar la programación lineal para la optimización de la cartera?

¿Por qué el vector de pesos de "varianza global mínima" es el "vector propio" con el valor propio mínimo?

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Longitud de la frontera eficiente remuestreada de la simulación

Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

¿Término económico para "espacio comercial limitado"? Espacios en la sala de venta de coches, volumen del búnker de petróleo, tamaño del almacén

Matriz de correlación a Matriz de varianza-covarianza de desviación estándar del portafolio

Inflación inesperada y asignación de activos

Varianza de los rendimientos de una cartera

Comprender las ponderaciones de la cartera y la compra de acciones en la teoría moderna de la cartera

Ratio de Sharpe y su anualización

Supuestos del CAPM

Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

Calcular la asignación de las ponderaciones de las carteras largas y cortas

Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

Por qué la cartera universal (por T.Cover) siempre da una asignación uniforme

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

Correlación no lineal (codependencia) y frontera eficiente

¿Riesgo-rendimiento de la cartera cuando los activos tienen datos históricos/series temporales limitados e inconsistentes?

¿Solución analítica de forma cerrada para la varianza de la cartera de mínima varianza?

Optimización de la cartera, restricción de la suma de pesos con venta en corto

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