Preguntas de models02 | Finanhelp.com

18

1Resp

1593Vistas

Pruebas de valoración, tamaño y momentum (factores propios) de 1988 a 2013: No hay pruebas de que impulsen los rendimientos transversales

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por darius

2

1Resp

295Vistas

Desviación Media Absoluta en la optimización de la cartera m.v.

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por Envious Page

2

1Resp

291Vistas

Valor en riesgo absoluto y relativo

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2019 por Terence Johnson

1

1Resp

653Vistas

Optimización de las ponderaciones de los factores de los componentes principales a lo largo del tiempo

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2014 por Russ Bradberry

1

1Resp

316Vistas

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2018 por user29318

3

2Resp

189Vistas

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por Jeff

1

3Resp

230Vistas

Además de las oportunidades de arbitraje, ¿existen otras propiedades que los mercados del mundo real no pueden tener

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Chry Cheng

1

1Resp

174Vistas

Visión general de los enfoques frecuentista, probabilístico y bayesiano de los problemas financieros

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano

2

2Resp

769Vistas

Modelización de los bonos rescatables en un modelo de riesgo (simulación histórica)

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por scottishwildcat

3

1Resp

226Vistas

Interpretación de la LMS

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Seven of Nine

2

1Resp

236Vistas

Generación alfa y modelos de factores

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por M.R. Mehrnejad

1

2Resp

250Vistas

Precios de los activos e inferencias - Intercepción y relación con los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Brian De Smet

1

1Resp

204Vistas

El modelo factorial para el oro tiene un R2 ajustado bajo

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2020 por ben Heo

1

1Resp

112Vistas

Variable ficticia - modelo de regresión

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Lynn

2

1Resp

366Vistas

¿cómo añaden alfa los modelos de factores en la gestión de carteras de renta variable?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por IAdapter

22

3Resp

3069Vistas

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2011 por mendicant

4

1Resp

186Vistas

Distribución de la rentabilidad muy sesgada (y con curtosis positiva) como variable dependiente

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2019 por Byron Whitlock

2

1Resp

702Vistas

¿Cómo se calculan las rentabilidades de los factores Fama French de los últimos 3 y 12 meses?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por silk

1

2Resp

365Vistas

¿El uso de los factores de Fama y French depende de la selección de datos?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2016 por giltotherescue

9

2Resp

1346Vistas

Distinción entre "factor de riesgo" y "anomalía del mercado"

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

333Vistas

Teoría Fama-French vs. Teoría de precios de arbitraje de Ross

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Yon

1

6Resp

4040Vistas

¿Los inversores más exitosos utilizan el marco académico?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2011 por Adam Haile

1

2Resp

298Vistas

Inmunización de factores para la cartera de bonos

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por paulAl

3

1Resp

174Vistas

Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por woh32

2

1Resp

1574Vistas

¿Cómo construir un modelo de factores como el de Fama y French (2014)?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por Mike

3

2Resp

272Vistas

¿Cómo determinar la prima de riesgo a partir del modelo de un factor de Vasicek?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2021 por Megacan

2

1Resp

136Vistas

Modelo CRR de arbitraje libre

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2019 por Anon199801672

1

1Resp

133Vistas

Modelo a nivel de préstamo para comprender los factores que impulsan los pagos anticipados de las hipotecas

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Timothy Khouri

1

1Resp

244Vistas

Partición adecuada de los datos para construir un modelo de previsión

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2019 por njd

2

3Resp

160Vistas

Probando un nuevo factor de alfa

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por RC.

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Valor en riesgo absoluto y relativo

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¿Cómo construir un modelo de factores como el de Fama y French (2014)?

¿Cómo determinar la prima de riesgo a partir del modelo de un factor de Vasicek?

Modelo CRR de arbitraje libre

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Partición adecuada de los datos para construir un modelo de previsión

Probando un nuevo factor de alfa

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