Preguntas de mean-variance

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¿Solución analítica de forma cerrada para la varianza de la cartera de mínima varianza?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2021 por Rayo Verweij
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Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Envious Page
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Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt
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Solución de cartera de máxima asimetría derivada de su formulación lagrangeana

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Arlene Serrano
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Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2017 por devoured elysium
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Retención de signos en la optimización de la varianza media

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Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Mubashar Ahmad
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Formulación óptima de la cartera

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Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por Eric W
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optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

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Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Erdem
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¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano
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¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

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Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano
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¿Proporciona la optimización de la cartera de variación media una ventaja real a quienes la utilizan?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Adam Haile
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Derivación del coeficiente de aversión al riesgo

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Preguntado el 24 de Marzo, 2021 por Envious Page
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Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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Teoría de la utilidad y análisis de la varianza media

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Preguntado el 12 de Abril, 2022 por dave
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Cobertura con empresas homólogas y optimización de las ponderaciones

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Preguntado el 5 de Mayo, 2022 por NLE
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Marco de media-varianza con correlaciones endógenas

Abierta
Preguntado el 20 de Junio, 2022 por RealityGone
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Maximización de la media+varianza en una cartera

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Preguntado el 3 de Febrero, 2023 por Aman
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Forma alternativa de optimización media-varianza que utiliza la desviación típica

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Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por Aman
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Más allá del marco media-varianza, ¿pueden ser los rendimientos esperados mayores para un individuo debido a una mayor aversión al riesgo?

Abierta
Preguntado el 16 de Abril, 2023 por HeyZues2014
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¿Cuál es la diferencia matemática entre la Optimización de Media-Varianza y el CAPM?

Resuelta
Preguntado el 16 de Enero, 2024 por Ole Tange
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Solución en forma cerrada para la optimización de media-varianza sin ventas en corto

Abierta
Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Yaron Naveh
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¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

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Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por clawr
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Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

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Preguntado el 23 de Febrero, 2024 por Digital Trauma
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¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Joe M
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Diversificación de la cartera y ratio de Sharpe

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Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Bittercoder
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