Preguntas de mathematics02

8

1Resp

4983Vistas

Qué es un proceso adaptado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

2

2Resp

317Vistas

¿Existen estrategias cuánticas que no impliquen la compra y venta simultánea de dos o más activos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por Ampersand

1

1Resp

160Vistas

Descripción de la teoría de juegos del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2022 por user52791

9

1Resp

390Vistas

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por woh32

0

1Resp

126Vistas

Ejercicio de fijación de precios neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2023 por Jyotsna

3

1Resp

168Vistas

Calculando el spread en una curva de tasa par dada la cupón del bono y el rendimiento

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2024 por Keith Lyall

1

2Resp

131Vistas

¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2024 por Tony Piccolo

1

1Resp

218Vistas

Neutralidad delta (derivación)

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Yon

8

2Resp

739Vistas

Paradoja de inicio de pérdidas y ganancias: ¿Por qué es una "paradoja"?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

173Vistas

Investigar cómo cambia el precio racional de la opción de compra europea

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por Sergey

1

1Resp

268Vistas

Replicar carteras

Cerrada

Preguntado el 29 de Septiembre, 2018 por Lin

1

1Resp

189Vistas

¿Es correcto el cálculo de la varianza en el libro?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2020 por Peter

12

2Resp

2282Vistas

¿Por qué el cálculo Ito?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

591Vistas

Cálculo del tipo de interés ponderado en función de la deuda pendiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por trotterdylan

1

1Resp

154Vistas

El precio NA de una cápsula con pago

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2020 por matt_zarro

4

1Resp

189Vistas

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown

1

1Resp

150Vistas

¿Por qué la función de descuento no es creciente si la tenencia de efectivo puro es factible?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2013 por Alex Papadimoulis

2

1Resp

1963Vistas

¿Hasta qué punto son necesarios el análisis real y el análisis complejo para operar a nivel de fondos de cobertura?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por AntK

2

1Resp

308Vistas

Fijación de precios de las opciones digitales en tiempo discreto

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Maciek

2

1Resp

258Vistas

Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2019 por Christine

1

1Resp

305Vistas

Problema del ejercicio del valor del dinero en el tiempo. ¿Algún consejo sobre cómo resolverlo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por mrxsunil

2

1Resp

203Vistas

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher

1

1Resp

186Vistas

Proceso de ingresos acumulativos integrables

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por Karl Bielefeldt

2

1Resp

740Vistas

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

123Vistas

Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por SergeanT

1

2Resp

176Vistas

Cambio instantáneo del valor de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2019 por xebeche

2

1Resp

171Vistas

fundamentos de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por allclaws

2

1Resp

176Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

641Vistas

¿Cómo puedo encontrar la desviación estándar de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2016 por Dale Callaham

3

3Resp

335Vistas

Obteniendo conjuntos de variables correlacionadas al azar

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Kinjal Sate

Preguntas de mathematics

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Qué es un proceso adaptado

¿Existen estrategias cuánticas que no impliquen la compra y venta simultánea de dos o más activos?

Descripción de la teoría de juegos del mercado de valores

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Ejercicio de fijación de precios neutral al riesgo

Calculando el spread en una curva de tasa par dada la cupón del bono y el rendimiento

¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

Neutralidad delta (derivación)

Paradoja de inicio de pérdidas y ganancias: ¿Por qué es una "paradoja"?

Investigar cómo cambia el precio racional de la opción de compra europea

Replicar carteras

¿Es correcto el cálculo de la varianza en el libro?

¿Por qué el cálculo Ito?

Cálculo del tipo de interés ponderado en función de la deuda pendiente

El precio NA de una cápsula con pago

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

¿Por qué la función de descuento no es creciente si la tenencia de efectivo puro es factible?

¿Hasta qué punto son necesarios el análisis real y el análisis complejo para operar a nivel de fondos de cobertura?

Fijación de precios de las opciones digitales en tiempo discreto

Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

Problema del ejercicio del valor del dinero en el tiempo. ¿Algún consejo sobre cómo resolverlo?

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

Proceso de ingresos acumulativos integrables

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

Cambio instantáneo del valor de la cartera

fundamentos de la curva de rendimiento

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

¿Cómo puedo encontrar la desviación estándar de una cartera?

Obteniendo conjuntos de variables correlacionadas al azar

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: