Preguntas de martingale02

1

1Resp

518Vistas

¿Escribir la expectativa del movimiento browniano condicionado a la filtración como una integral?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2017 por gilberto.agostinho.f

10

2Resp

436Vistas

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD

2

1Resp

242Vistas

Proceso de precio descontado - martingala

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por thiag0

2

1Resp

184Vistas

Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por flameinasuit

2

2Resp

137Vistas

Visión intuitiva de la expectativa condicional

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2019 por Just Jake

2

1Resp

223Vistas

Prueba del movimiento browniano estándar bajo cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Hamza

1

1Resp

138Vistas

Covariación de Ito semimartingales

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por matt wilkie

1

1Resp

217Vistas

Modelos de volatilidad estocástica Levy

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por thiag0

10

2Resp

652Vistas

Cambio de medida y Teorema de Girsanov: ¿Admiten los siguientes modelos el arbitraje y son completos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Cbow0516

2

1Resp

161Vistas

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2021 por Rob Bos

2

1Resp

145Vistas

Encontrar el límite $\lim_{n \to \infty} P_0^n$ para una opción de venta europea Cash-or-Nothing con $P=K^2\cdot \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}$

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Mave

2

1Resp

147Vistas

Prueba de Martingala: Los precios de compra deben ser crecientes en la madurez

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2021 por NSGod

1

1Resp

131Vistas

Si hay un $T$ -a la vez que una medida neutral al riesgo, entonces los mercados no están completos?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por user92234

2

1Resp

157Vistas

Precios sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por user49562

1

1Resp

433Vistas

Encontrar las soluciones de la EDO a partir de la EDE

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

214Vistas

Precio justo de un bono que paga cupones

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2019 por user39618

2

2Resp

835Vistas

Ecuación de precios para la mejor de las opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2017 por romaintaz

3

2Resp

236Vistas

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por moonshadow

1

1Resp

672Vistas

PDE para la determinación del precio de los derivados de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2016 por viyyer

2

1Resp

154Vistas

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por samir105

1

1Resp

308Vistas

tipo libor - martingala local

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por Spredzy

2

1Resp

1015Vistas

Teorema del no arbitraje: una prueba

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por Peter

2

1Resp

225Vistas

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102

2

1Resp

273Vistas

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave

2

1Resp

176Vistas

Cambio al mundo de la probabilidad martingala

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por David Murdoch

1

1Resp

406Vistas

Opciones y Forwards de potencia en Stock Squared

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2020 por Amod Gokhale

6

1Resp

298Vistas

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Gnudiff

1

1Resp

189Vistas

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2021 por MichaelPh

2

1Resp

160Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2022 por method

1

1Resp

136Vistas

¿Es necesario que todo proceso sea una martingala bajo la medida de martingala?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2022 por Getch

Preguntas de martingale

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Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

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Modelos de volatilidad estocástica Levy

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Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

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Prueba de Martingala: Los precios de compra deben ser crecientes en la madurez

Si hay un $T$ -a la vez que una medida neutral al riesgo, entonces los mercados no están completos?

Precios sin arbitraje

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Precio justo de un bono que paga cupones

Ecuación de precios para la mejor de las opciones

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

PDE para la determinación del precio de los derivados de tipos de interés

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

tipo libor - martingala local

Teorema del no arbitraje: una prueba

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Cambio al mundo de la probabilidad martingala

Opciones y Forwards de potencia en Stock Squared

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

¿Es necesario que todo proceso sea una martingala bajo la medida de martingala?

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