Preguntas de markowitz02

2

1Resp

213Vistas

¿Métodos MVO de última generación?

Abierta

Preguntado el 12 de Febrero, 2021 por Softek

3

2Resp

211Vistas

¿Cómo añadir el efecto de la asimetría en la función objetivo de optimización de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por ben Heo

4

1Resp

311Vistas

¿Los rendimientos normales hacen que el modelo de cartera de media-varianza funcione correctamente?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2020 por Arlene Serrano

1

2Resp

183Vistas

Fórmula de desviación estándar con ventas en corto - Modelo de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por chris

1

1Resp

305Vistas

Optimización de Markowitz: ¿pueden dos conjuntos de rendimientos producir el mismo conjunto de ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Milhous

1

1Resp

154Vistas

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por fugie

1

0Resp

236Vistas

Markowitz con activos sin riesgo y CAPM

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2018 por dgtized

1

1Resp

222Vistas

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2017 por devoured elysium

1

1Resp

314Vistas

Solución analítica de forma cerrada para la cartera eficiente de Markowitz sin ventas en corto

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2020 por scampbell

1

1Resp

171Vistas

Índice Herfindahl-Hirsch para carteras de divisas

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por user847095

2

1Resp

201Vistas

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Neil Salter

3

1Resp

220Vistas

Las ponderaciones no suman uno Modelo de cartera de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2021 por Matt

1

1Resp

104Vistas

PCA para optimización de cartera (Markowitz)

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2023 por user69336

6

1Resp

302Vistas

El Mercado De La Optimización De Cartera

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2019 por GregD

7

1Resp

1769Vistas

Maximización de Sharpe con restricciones cuadráticas

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Ngoc Pham

5

3Resp

802Vistas

Tienen un mínimo de riesgo y de mínima varianza carteras equivalente?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2013 por nemof

6

2Resp

574Vistas

Optimización de carteras en Matlab con el spread bid ask

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Christian Brüggemann

4

2Resp

224Vistas

Computación $\gamma$ y $\mu$ en la frontera eficiente

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2015 por dago

5

1Resp

465Vistas

¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por RePra

4

5Resp

365Vistas

Es más robusto Covarianza estimación posible?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj

4

1Resp

498Vistas

Definición de las carteras que maximizan el ratio de sharpe y minimizan la varianza

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Parry

2

1Resp

819Vistas

¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic

3

1Resp

208Vistas

Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por CaptainRR

2

2Resp

268Vistas

Estimados betas y cartera óptima

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2019 por Edgardo

2

2Resp

3059Vistas

Riesgo contribución de parte de una cartera

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por user984260

1

1Resp

187Vistas

Tipos al contado de los bonos del Tesoro

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2019 por user43308

2

0Resp

269Vistas

Volver $\mu$ y la volatilidad $\sigma$ para la cartera de tangencia del DOW30 demasiado grande?

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Usuario no registrado

3

1Resp

216Vistas

Maximización de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Johnny

2

1Resp

234Vistas

¿Cuál es la forma inteligente de reasignar el dinero?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2013 por user5652

1

2Resp

1939Vistas

Relación entre CML y SML

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2019 por El Yobo

Preguntas de markowitz

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Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

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Maximización de Sharpe con restricciones cuadráticas

Tienen un mínimo de riesgo y de mínima varianza carteras equivalente?

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¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

Es más robusto Covarianza estimación posible?

Definición de las carteras que maximizan el ratio de sharpe y minimizan la varianza

¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

Estimados betas y cartera óptima

Riesgo contribución de parte de una cartera

Tipos al contado de los bonos del Tesoro

Volver $\mu$ y la volatilidad $\sigma$ para la cartera de tangencia del DOW30 demasiado grande?

Maximización de la media-varianza

¿Cuál es la forma inteligente de reasignar el dinero?

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