Preguntas de market-microstructure

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La explicación del operador de ruido sobre el impacto cóncavo del mercado

Resuelta
Preguntado el 18 de Abril, 2018 por John Fouhy
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Volatilidad en Avellaneda Stoikov MM

Cerrada
Preguntado el 14 de Diciembre, 2022 por Dimitrios Desyllas
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En la creación de mercado de Avellaneda-Stoikov, ¿cuál es la diferencia entre "precios de reserva" y "comillas óptimas entre oferta y demanda"?

Abierta
Preguntado el 1 de Agosto, 2021 por darknight
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Nivel múltiple de precio micro

Resuelta
Preguntado el 16 de Noviembre, 2023 por emptydoubleu
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¿Es el impacto de los pedidos "pequeños" en la dinámica del mercado mayor de lo que comúnmente se cree?

Resuelta
Preguntado el 14 de Enero, 2024 por ADCTHelpers
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Referencia para el Impacto Temporal del Precio Agregado

Abierta
Preguntado el 16 de Enero, 2024 por WojciechF
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Señal de impulso comercial

Resuelta
Preguntado el 16 de Noviembre, 2023 por emptydoubleu
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Estimación del spread realizado

Resuelta
Preguntado el 21 de Octubre, 2023 por Brian De Smet
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Confusión en el ajuste de la ley de potencia de impacto en el mercado

Abierta
Preguntado el 13 de Marzo, 2023 por gijoemike
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¿Puede alguien explicarme la ley de la raíz cuadrada del impacto en el mercado?

Resuelta
Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por AusTravel
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¿Cómo puede protegerse un fabricante de mercado de libro de órdenes de ser explotado?

Resuelta
Preguntado el 5 de Julio, 2022 por Jeff
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ITCH feed, ¿precio ejecutado a diferente del pedido original?

Resuelta
Preguntado el 18 de Junio, 2017 por georgebrock
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Dealing with the inventory risk: solución con deriva

Abierta
Preguntado el 3 de Febrero, 2023 por Neil Ratcliffe
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¿Es correcto el cálculo de la varianza en el libro?

Resuelta
Preguntado el 25 de Mayo, 2020 por Peter
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Utilizar la microestructura del mercado y los conocimientos específicos de la bolsa para diseñar estrategias de negociación

Resuelta
Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por patel
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Uso de ACD para modelar la duración de las transacciones

Resuelta
Preguntado el 16 de Enero, 2017 por Brian
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Liquidación de derivados de VIX

Resuelta
Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Shivan Dragon
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Competencia imperfecta entre comerciantes informados - Back, Chao y Willard

Resuelta
Preguntado el 19 de Noviembre, 2020 por dave sisley
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¿Estudios cuantitativos antes/después o de ingeniería financiera de un impuesto sobre la oferta o la demanda?

Resuelta
Preguntado el 13 de Abril, 2012 por Donovan Woodside
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¿Qué es lo que hace que la negociación abierta sea preferible a la electrónica y cuáles son sus consecuencias?

Resuelta
Preguntado el 28 de Julio, 2017 por linalconfused
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Problema de optimización con una restricción

Resuelta
Preguntado el 24 de Marzo, 2020 por Jon
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¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?

Resuelta
Preguntado el 8 de Enero, 2014 por Freddy
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¿Cómo se resuelven los mercados cerrados en un mercado de bajo volumen?

Abierta
Preguntado el 2 de Septiembre, 2020 por Perica Zivkovic
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Precio de las operaciones en los datos TAQ de alta frecuencia

Resuelta
Preguntado el 12 de Julio, 2017 por willlma
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¿Cómo identificar un cambio en la dinámica del mercado?

Resuelta
Preguntado el 12 de Febrero, 2017 por Kmeixner
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En una operación mal hecha, ¿quién se beneficia?

Resuelta
Preguntado el 11 de Mayo, 2014 por aalaap
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Métricas para medir la actividad intradía

Resuelta
Preguntado el 12 de Octubre, 2017 por Asgeir S. Nilsen
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Simulación de los diferenciales entre la oferta y la demanda

Resuelta
Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por user38073
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Libro sobre la microestructura del mercado

Resuelta
Preguntado el 10 de Enero, 2014 por Kent Boogaart
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Microprecios de los futuros

Resuelta
Preguntado el 18 de Diciembre, 2019 por ManNi PandiT
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