Preguntas de método-de-bootstrapping02

8

2Resp

6738Vistas

¿Cómo se calcula el ratio de Sharpe a partir de ganancias y pérdidas?

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2013 por Andre Miller

5

1Resp

3029Vistas

Arranque irregular de las tasas de tesorería de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2012 por Dima Malenko

5

1Resp

3621Vistas

Doble Curva de Arranque - Cuando OIS de descuento?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Tiberiu

4

2Resp

316Vistas

¿Creación de la curva de rendimiento sólo a partir de productos cotizados en bolsa?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2019 por Anastasia

3

2Resp

937Vistas

6 meses de la curva a partir del 3 mes de la velocidad de avance de los acuerdos de

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por Deano

3

1Resp

475Vistas

LIBOR con diferente tenor

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por Nicholos Tyler

3

3Resp

710Vistas

Básicos de boostrapping pregunta

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2017 por Abdessamad Idrissi

5

1Resp

1376Vistas

Quantlib-Python: usar tasas cero para obtener la curva original de bootstrap

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2019 por amorfis

3

1Resp

651Vistas

Preguntas acerca de Markit las tasas de la curva de arranque de

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2017 por justSteve

2

1Resp

304Vistas

Bootstrap paramétrico en la generación de retornos y pruebas de hipótesis

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2016 por Radu Marius Florin

2

2Resp

484Vistas

Transformar una tasa de 3M FRA en una tasa de 6M FRA

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por xzilla

2

1Resp

150Vistas

¿Cómo puedo desarrollar límites de confianza para una función de 3 variables aleatorias, 2 de las cuales están correlacionadas?

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Ksnapp

2

2Resp

470Vistas

espacio delantero vs espacio cero en la jerga financiera

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por user22695

2

1Resp

249Vistas

La determinación de factores de descuento para los no-estándar de vencimientos

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2016 por Richard C. McGuire

2

1Resp

670Vistas

La curva de 3M basada en las comillas de 6M y los intercambios de base 6Mvs3M en Quantlib no tiene un precio de cero

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2018 por DRF

1

1Resp

319Vistas

LIBOR de una semana?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2017 por Deano

1

1Resp

208Vistas

¿Cómo hacer el arranque simultáneo de doble curva?

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por Mathematician Joe

1

0Resp

241Vistas

¿Por qué un índice de swap 15Y =EUR3M y discount=OIS, mostraría sólo un EUR3M-delta a 15Y

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Daisetsu

1

1Resp

318Vistas

Construyendo una curva Forward consistente en el marco multicurva

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2018 por Derek Adair

1

1Resp

1097Vistas

Descuento negativo y tasa cero en el bootstraping del swap

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2014 por w3d

2

2Resp

3348Vistas

Curva de rendimiento Bootstrap con QLNet / Quantlib

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por xtreye

1

1Resp

311Vistas

ICVS 133 Curva Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por andyn

9

2Resp

3639Vistas

Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

1570Vistas

Derivación de una curva libor 3M a partir de swaps libor 6M y swaps base libor 3M-6M

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2016 por Debiprasad

1

1Resp

416Vistas

QuantLibXL - Fallo en el arranque de los Optionlets

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2014 por Mike Hordecki

2

1Resp

1352Vistas

Quantlib bootstraping falla en el swap 5y

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2015 por neilprosser

1

2Resp

449Vistas

¿Cómo calcular la correlación entre las materias primas con los precios a plazo?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2018 por dpauken

4

1Resp

315Vistas

Curva OIS de arranque

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2020 por i3uan

1

2Resp

250Vistas

¿Optimizan los modelos en series temporales con bootstrap?

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por Hanaa

2

1Resp

310Vistas

Pruebas de Sharpe en R

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2019 por asdf_enel_hak

Preguntas de método-de-bootstrapping

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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La curva de 3M basada en las comillas de 6M y los intercambios de base 6Mvs3M en Quantlib no tiene un precio de cero

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Derivación de una curva libor 3M a partir de swaps libor 6M y swaps base libor 3M-6M

QuantLibXL - Fallo en el arranque de los Optionlets

Quantlib bootstraping falla en el swap 5y

¿Cómo calcular la correlación entre las materias primas con los precios a plazo?

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¿Optimizan los modelos en series temporales con bootstrap?

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