Preguntas de lognormal02

1

1Resp

555Vistas

Determinación del precio de un derivado mediante la valoración neutral del riesgo.

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por Hugh

1

2Resp

318Vistas

¿Cómo puedo demostrar que la suma de dos variables log-normales no es log-normal?

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2017 por user26565

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1688Vistas

Modelo logarítmico normal desplazado

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Thunderforge

4

1Resp

4936Vistas

Black Scholes y la distribución normal del registro

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Permian

2

0Resp

146Vistas

¿Cuál es el modelo estándar de la industria para la fijación de precios Swaptions durante este tiempo de tasas de interés negativas, modelo normal o modelo log-normal desplazado?

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por janwen

1

0Resp

154Vistas

Distribución de rentabilidad de activos

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

1

1Resp

289Vistas

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Karna

6

2Resp

184Vistas

Covarianza del producto del proceso normal logarítmico y del proceso normal

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por DeepInTheQF

4

1Resp

236Vistas

Dificultad con el problema de cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2021 por Nose Programmer

2

1Resp

246Vistas

VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por the_Seppi

1

1Resp

441Vistas

Creación del histograma de la distribución de los rendimientos de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2016 por i squared - Keep it Real

1

1Resp

302Vistas

Probabilidad de que la rentabilidad supere un determinado nivel antes de un determinado tiempo (Black-Scholes)

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

3

1Resp

129Vistas

Dinámica general de un activo negociable bajo la medida de riesgo neutro

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Chaotic

2

2Resp

282Vistas

El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Simara

2

1Resp

146Vistas

Modelización del diferencial de financiación instantáneo como un proceso log-normal

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2022 por Winter Traveler

Preguntas de lognormal

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Determinación del precio de un derivado mediante la valoración neutral del riesgo.

¿Cómo puedo demostrar que la suma de dos variables log-normales no es log-normal?

Modelo logarítmico normal desplazado

Black Scholes y la distribución normal del registro

¿Cuál es el modelo estándar de la industria para la fijación de precios Swaptions durante este tiempo de tasas de interés negativas, modelo normal o modelo log-normal desplazado?

Distribución de rentabilidad de activos

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Covarianza del producto del proceso normal logarítmico y del proceso normal

Dificultad con el problema de cálculo estocástico

VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

Creación del histograma de la distribución de los rendimientos de la cartera

Probabilidad de que la rentabilidad supere un determinado nivel antes de un determinado tiempo (Black-Scholes)

Dinámica general de un activo negociable bajo la medida de riesgo neutro

El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

Modelización del diferencial de financiación instantáneo como un proceso log-normal

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