Preguntas de local

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fijación de precios mediante el modelo dupire de volatilidad local

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2016 por MitziMeow
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Cálculo de volatilidad local en Python

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Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Tsuyoshi Ito
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calibración de un modelo de volatilidad local

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Preguntado el 23 de Febrero, 2021 por Jeff Lamb
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Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2020 por Tom
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Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

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Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Don
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Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

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Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Jessica
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Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

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Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru
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¿Cómo derivar la volatilidad local de Dupire?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Kevin
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Derivación de varianza local por Gatheral

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Preguntado el 15 de Abril, 2018 por Stef
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Volatilidad local vs. Volatilidad estocástica

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por gary
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Recomendación para una biblioteca para calcular el local de la volatilidad de la superficie?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2011 por Tomalak
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¿Cuáles son las principales diferencias en el Salto de la Volatilidad de los Locales y la Volatilidad de los

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Preguntado el 13 de Febrero, 2011 por miya
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Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson
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Vega de opciones exóticas

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Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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Vol local, vol estocástico, vol implícito

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2017 por Ben Artin
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Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

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Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian
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Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

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Preguntado el 20 de Julio, 2016 por Soltys
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Diferencia entre vol local y cópula

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Preguntado el 5 de Junio, 2017 por NullSpace
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La motivación de las perturbaciones singulares formulación solución para local de la volatilidad del modelo

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Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por nosklo
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Prueba de la superficie de volatilidad implícita sin arbitraje en relación con las superficies de volatilidad local

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Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Loren Pechtel
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¿Cuáles son las ventajas de utilizar el modelo Dupire?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2018 por Josh
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Autocallable precio bajo estocástico frente a local de la volatilidad

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Preguntado el 27 de Abril, 2018 por Alex
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Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob
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Local de la Volatilidad de la aplicación

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Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por MikeF
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Intercambio de variaciones de precios utilizando Monte Carlo

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Preguntado el 14 de Julio, 2016 por scottishwildcat
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Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Bob Gifford
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Modelo mixto de volatilidad local-estocástica en Quantlib

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por amorfis
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Volatilidad local y volatilidad estocástica

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Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek
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Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta
Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom
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Pregunta sobre la fórmula Dupire

Resuelta
Preguntado el 9 de Abril, 2019 por peferu
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