Preguntas de libor

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Doble Curva de Arranque - Cuando OIS de descuento?

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Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Tiberiu
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Sin riesgo: por qué el LIBOR antes de la crisis y el OIS ahora

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Preguntado el 29 de Julio, 2016 por Karna
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¿Por qué la Noche LIBOR inferior BoE Tasa Base?

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Preguntado el 24 de Julio, 2018 por rdh
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¿Refleja el LIBOR en USD los tipos de interés a corto plazo en Estados Unidos?

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Preguntado el 15 de Junio, 2016 por miha
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LIBOR de una semana?

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Preguntado el 5 de Enero, 2017 por Deano
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hay un punto.

Abierta
Preguntado el 22 de Junio, 2017 por Rohit
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Tipos de referencia en Japón

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Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por Hotpepper
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Libor Forwards de Swaps

Resuelta
Preguntado el 13 de Agosto, 2019 por AnPel
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LIBOR 3M y 1M del modelo Vasicek

Abierta
Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por user1800
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¿Qué puede utilizarse para sustituir el indicador Libor - OIS en la evaluación del miedo en los mercados monetarios?

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Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por Alastair
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Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

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Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Erik
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¿Es posible realizar un análisis VaR basado en los forwards obtenidos por el LMM?

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Preguntado el 18 de Enero, 2023 por Stann98
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¿cuál es la definición de "resetting tenor" y "time to maturity tenor" en los tipos libor?

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Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Mike Smith
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¿Por qué hay una convexidad de ajuste si la fecha de pago difiere de la tasa Libor fecha de finalización?

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2018 por Stark
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¿Qué es el arranque de curvas dobles? ¿Y cómo hacerlo, con un ejemplo?

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Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Mathematician Joe
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Diferencial sobre el LIBOR en un Equity Swap

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Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por Ya Basha
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Cuál es el precio del Libor a partir de t para el período $t$ a $t+\delta t$

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Preguntado el 12 de Octubre, 2016 por Sameet
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Simulación de Libor negativo

Abierta
Preguntado el 23 de Julio, 2019 por Tony C
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¿Reemplazo de diferencial TED?

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Preguntado el 2 de Enero, 2020 por Clade
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Por qué cambiar el numerario del modelo de mercado LIBOR

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Preguntado el 7 de Abril, 2017 por Carl
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Tasa OIS para construir la estructura temporal

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Preguntado el 31 de Octubre, 2020 por Scott
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DV01 sobre LIBOR vs. SOFR basis Swaps

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2020 por Penelope
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Convenciones de comilla de LIBOR y precios de swaps

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Paul Hiemstra
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Sustitución del descuento OIS en USD basado en el tipo de los fondos de la FED por el descuento SOFR

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale
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¿Debe el modelo de mercado del Libor que utiliza la medida al contado como numerario simular una curva a plazo libre de arbitraje?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por jeffatrackaid
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¿Cuáles son los modelos cuantitativos para modelizar el tipo SOFR, los productos IR cuando finalizan los tipos Libor?

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Preguntado el 21 de Mayo, 2023 por Lloyd
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Relación entre el modelo de mercado Libor y Black76 con vola

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2016 por EMP
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Donde las tasas de intercambio y/o de largo plazo de los tipos forward vienen?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2012 por MBShrma
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¿Por qué es el LIBOR-modelo de mercado libre de arbitraje?

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Preguntado el 12 de Abril, 2014 por mockman
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Tasa Sharpe Anualizada para Index vs Benchmarking del Índice

Abierta
Preguntado el 5 de Julio, 2015 por nfc-uk
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