Preguntas de la-volatilidad-de-los

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Volatilidad de los swaps de varianza - vol. ATMF, Skew y Curvatura

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Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por MayahanaMouse
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Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson
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Cómo es las opciones de la volatilidad implícita para una acción determinada?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2016 por NumberFour
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Autocallable precio bajo estocástico frente a local de la volatilidad

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Preguntado el 27 de Abril, 2018 por Alex
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Cómo clasificar las existencias por su volatilidad?

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Preguntado el 21 de Agosto, 2014 por geoff
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La volatilidad de la Superficie de los Mandantes, hacer y qué no hacer

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Preguntado el 28 de Enero, 2015 por DefenestrationDay
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Lo que realmente impulsa a opción de la volatilidad implícita?

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Preguntado el 6 de Julio, 2012 por Tundey
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Transformar las volatilidades de 3M en volatilidades de 6M en las curvas de previsión del EUR

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Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Andres
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¿cuál es la relación entre la previsión volatilidad de las acciones y la volatilidad implícita?(opción)

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Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por A_M
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La volatilidad implícita y la volatilidad no constante

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Preguntado el 5 de Julio, 2015 por tselliott
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Relación entre Beta y Desviación Estándar

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Preguntado el 21 de Octubre, 2014 por Tina
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Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Abbot Bradley
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Qué interpretación puede yo se derivan de una invertida de la volatilidad de la superficie?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2017 por Alan
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Se dio cuenta de la volatilidad de previsión vs volatilidad Implícita

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2018 por jennz0r
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Métodos para calcular la superficie de volatilidad local y el precio

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Preguntado el 7 de Abril, 2017 por Jokin
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Estimación de 2 pasos del modelo DCC GARCH en Python

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Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Giorgio Mossa
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¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Jeff Paulsen
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CMS extendió la comilla de opciones de vainilla

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Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por justSteve
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estadísticas de arbitraje de la opción de superposición de estrategias / volatilidad de comercio

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Preguntado el 9 de Abril, 2012 por mendicant
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¿Cómo predecir la volatilidad esperada a partir de datos de panel de acciones de alta frecuencia?

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Preguntado el 7 de Octubre, 2011 por Chris Bunch
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¿Cómo afecta la volatilidad de afectar el precio de las opciones binarias?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2011 por Tundey
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Calibración del Modelo de Mercado de Libor

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Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por Matt Dickinson
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Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

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Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian
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Cómo el comercio de la volatilidad?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2013 por Jen Bohold
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fijación de precios mediante el modelo dupire de volatilidad local

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2016 por MitziMeow
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¿Existe una forma mejor de valorar las opciones que con la volatilidad histórica?

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2014 por user13511
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Preguntas básicas sobre opciones, volatilidad implícita y SPY

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por iananananan
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¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija para deshacerse de Vega?

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Preguntado el 9 de Junio, 2017 por Gauthier
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La volatilidad de consideraciones con derivados de tipos de interés

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Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Andres
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¿Cómo comparar diferentes medidas de volatilidad?

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Preguntado el 3 de Abril, 2014 por RedFilter
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