Preguntas de la-media-de02

2

1Resp

390Vistas

Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2017 por fmsf

1

0Resp

287Vistas

¿Es una buena idea invertir en oro como una seguridad contra la nación o las crisis económicas mundiales?

Cerrada

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Eduardo Cuomo

1

1Resp

1011Vistas

Calibración del proceso de unidad organizativa que no revierte la media

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

19

2Resp

4385Vistas

¿Cómo actualizar una media móvil exponencial con valores perdidos?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2011 por urini

18

2Resp

2321Vistas

¿Existe un método estándar para cuantificar la reversión de la media para su uso en el comercio direccional?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2011 por Kristof Provost

9

4Resp

1537Vistas

Cálculo del umbral para la compra de un activo de reversión media

Abierta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2012 por Hoffmann

6

3Resp

548Vistas

Generalizado De La Media De La Varianza De La Cartera De

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2017 por Darren

6

1Resp

483Vistas

Simple de reversión a la media de la estrategia de construcción de la cartera

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2018 por Hoorayo

5

2Resp

2859Vistas

Cómo son el impulso y la reversión de largo/corto estrategias de forma dinámica combinada en el comercio?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2012 por Željko Živković

5

3Resp

31248Vistas

Cómo calcular el rendimiento esperado basado en datos históricos para el Análisis de Varianza de la Media

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2011 por grapefrukt

4

2Resp

397Vistas

¿Cuál es el efecto de la media de la reversión de una parte superior de la barrera knock-out opción?

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Paul

4

1Resp

816Vistas

Markowitz Media-Varianza Implícita Devuelve

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por Ngoc Pham

4

4Resp

3210Vistas

Desenvolvimiento de los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por admartian

4

2Resp

1075Vistas

Monte Carlo basado en la media de la varianza de la optimización de la

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por 100101011011010011010110101110

3

1Resp

380Vistas

¿Cuál es la relación entre la aritmética frente a promedios geométricos y simple versus logarítmica de los precios?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Jawad

3

1Resp

488Vistas

La estimación de reversión a la media

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2015 por Steadicat

3

2Resp

842Vistas

Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke

4

1Resp

286Vistas

Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page

2

2Resp

200Vistas

¿Por qué se puede descuidar la media de la varianza cuando el paso de tiempo es muy pequeño?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

2073Vistas

¿Qué implica la reversión a la media en las diferentes valoraciones de las swaptions de Bermudas?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por nos

2

1Resp

284Vistas

¿Cuál es la diferencia entre una media móvil de cruce y de una media móvil de las devoluciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2018 por Yattering

2

1Resp

354Vistas

¿Por qué mi media posterior difiere de los resultados de Idzorek?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Ryan Guill

2

3Resp

575Vistas

La media y la desviación estándar de la serie de precios con Kalman

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Joe

2

2Resp

368Vistas

¿Cómo transformar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de horarios a diarios?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2016 por digiarnie

5

2Resp

1735Vistas

optimización de la varianza media frente al máximo ratio de sharpe

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por kurosch

2

0Resp

880Vistas

Dos precios pasan la prueba de cointegración pero hay una tendencia. ¿Cómo verificar la estacionariedad?

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2012 por Espo

1

0Resp

194Vistas

¿Cuál es una buena manera de pensar y estimar la vida media de VIX?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2020 por ProWi

1

1Resp

226Vistas

¿Covarianza del proceso Vasicek de reversión de la media?

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

1

1Resp

1186Vistas

Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi

18

4Resp

10134Vistas

Código R para el proceso Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2011 por Tsuyoshi Ito

Preguntas de la-media-de

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Cálculo del umbral para la compra de un activo de reversión media

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Desenvolvimiento de los rendimientos

Monte Carlo basado en la media de la varianza de la optimización de la

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La estimación de reversión a la media

Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

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¿Por qué mi media posterior difiere de los resultados de Idzorek?

La media y la desviación estándar de la serie de precios con Kalman

¿Cómo transformar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de horarios a diarios?

optimización de la varianza media frente al máximo ratio de sharpe

Dos precios pasan la prueba de cointegración pero hay una tendencia. ¿Cómo verificar la estacionariedad?

¿Cuál es una buena manera de pensar y estimar la vida media de VIX?

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Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

Código R para el proceso Ornstein-Uhlenbeck

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