Preguntas de la-covarianza02

13

1Resp

738Vistas

¿Cómo se puede estimar la covarianza de un índice con una cesta de acciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2011 por Tsuyoshi Ito

7

3Resp

825Vistas

Cómo tratar a los grandes (5K-10K) no positivo-definida (especialmente cerca-singular) de las matrices de covarianza para la descomposición de Cholesky?

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2013 por abby

6

1Resp

850Vistas

Prueba para un estimador de matriz de covarianza no semi-definida positiva

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2012 por scottishwildcat

6

1Resp

5746Vistas

¿Cómo se utiliza el corrector de covarianza Newey West?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2013 por Peter Marshall

3

1Resp

2286Vistas

Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por jasonbar

3

1Resp

1349Vistas

¿Cuál es la covarianza de dos correlación de Ornstein-Uhlenbeck procesos?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por digiarnie

2

2Resp

2528Vistas

correlación ex ante del tracking error entre fondos

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2014 por Rob Dickerson

2

1Resp

229Vistas

Aplicación de la cartera de Bayes Stein

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por Acornrevolution

2

1Resp

3836Vistas

Utilizando el CAPM para encontrar la correlación de dos activos con cada uno de los otros

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2017 por nemof

2

1Resp

234Vistas

Co-varianza de la cartera A con la cartera B

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2019 por Lucia

2

1Resp

210Vistas

Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por divitiae

1

1Resp

233Vistas

¿Covarianza del proceso Vasicek de reversión de la media?

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

1

0Resp

1461Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el modelo de índice único y los modelos de índice múltiple al calcular la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos de las acciones?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Cormac Murphy

1

1Resp

214Vistas

Proceso de covarianza AR(2)

Abierta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2020 por Carolrn6

8

3Resp

3357Vistas

¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por DreamWerx

6

1Resp

464Vistas

¿Cómo puedo utilizar de una manera más eficiente la volatilidad del estimador para mejorar la co-varianza de la matriz?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por traindriver

5

2Resp

869Vistas

Black-Litterman: ¿Por qué los puntos de vista deben ser independientes entre sí?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2015 por scottishwildcat

4

1Resp

1605Vistas

Necesita una corrección de autocorrelación de muestra superpuesta para calcular las correlaciones de retorno de los activos

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2014 por user7127

4

1Resp

1150Vistas

Optimización de la cartera - n activos de riesgo

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2014 por Sami Kujala

4

1Resp

910Vistas

Cómo calcular el error de rastreo dados los desajustes en los datos disponibles

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2013 por Chief A-G

3

1Resp

1449Vistas

Cómo calcular la varianza de un Long-Short Equity Portfolio?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2017 por Robert

4

1Resp

409Vistas

Portafolio con muchos subportfolios

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2016 por shennyg

3

1Resp

240Vistas

Convertir una suma de covarianza en una integral

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2020 por boucekv

2

2Resp

1556Vistas

Matriz de varianza con valores 'nan'

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Samsung guy

2

0Resp

484Vistas

La forma de puntuación de la cartera de la diversidad basada en la seguridad devuelve?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2014 por Mitch Wheat

2

1Resp

264Vistas

Riesgo de tipo de interés mediante copulas

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por yakirmanor

44

5Resp

28073Vistas

¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2012 por Matthew Maravillas

24

3Resp

3568Vistas

Herramientas en R para la estimación de la variable en el tiempo cúpulas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2011 por mendicant

10

2Resp

1424Vistas

¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Jake Stevenson

8

3Resp

526Vistas

medidas de correlación sensibles a la edad en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2012 por landon9720

Preguntas de la-covarianza

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medidas de correlación sensibles a la edad en las finanzas

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