Preguntas de la-copula02

2

1Resp

284Vistas

¿Cuáles son las limitaciones generales de las cópulas gaussianas con respecto al rango de las fdp conjuntas que puede aproximar?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2013 por Pierre Arnaud

1

0Resp

182Vistas

Comillas históricas / precios de opciones de múltiples conjuntos

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Abdullah

1

0Resp

1072Vistas

¿Dónde puedo encontrar implementaciones de la cópula variable en el tiempo (BBX) en Matlab o R?

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por Bemmu

2

1Resp

195Vistas

Relación de la cópula de Marshall-Olkin de supervivencia y no supervivencia

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2016 por Thomas Joulin

2

1Resp

304Vistas

Cópulas y probabilidad de impago

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por Getch

3

2Resp

151Vistas

Calibración de la cópula gaussiana al precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2021 por MIMAD

1

1Resp

171Vistas

¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

111Vistas

Modelización de la dependencia entre dos variables no correlacionadas mediante cópulas

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2020 por Big Jez

1

1Resp

143Vistas

Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por Ben Artin

9

2Resp

917Vistas

Simulación a partir de una cópula multivariante de Clayton

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por Milan Nankov

2

1Resp

135Vistas

Sensibilidad de la correlación en multivariante $t$ -cópula para el VaR de la cartera de futuros de electricidad utilizando la tau de Kendall- $b$ matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

3

2Resp

241Vistas

Verificación de dos propiedades de la cópula de Clayton

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2019 por RRLB

2

2Resp

1163Vistas

¿Cómo combinar las marginales gaussianas con la cópula gaussiana para obtener las normales multivariantes?

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2014 por A Walker

2

1Resp

139Vistas

Coeficiente de cobertura óptimo mediante modelos de cópula

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2022 por iLyrical

1

1Resp

80Vistas

¿Cuáles son los pros/contras de utilizar un modelo de cópula para fijar precios de opciones de diferencial de CMS, en particular aquellas con vencimientos cortos?

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por Joe Fusion

1

1Resp

78Vistas

En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2024 por Claws

Preguntas de la-copula

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¿Cuáles son las limitaciones generales de las cópulas gaussianas con respecto al rango de las fdp conjuntas que puede aproximar?

Comillas históricas / precios de opciones de múltiples conjuntos

¿Dónde puedo encontrar implementaciones de la cópula variable en el tiempo (BBX) en Matlab o R?

Relación de la cópula de Marshall-Olkin de supervivencia y no supervivencia

Cópulas y probabilidad de impago

Calibración de la cópula gaussiana al precio de la opción

¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

Modelización de la dependencia entre dos variables no correlacionadas mediante cópulas

Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

Simulación a partir de una cópula multivariante de Clayton

Sensibilidad de la correlación en multivariante $t$ -cópula para el VaR de la cartera de futuros de electricidad utilizando la tau de Kendall- $b$ matriz de correlación

Verificación de dos propiedades de la cópula de Clayton

¿Cómo combinar las marginales gaussianas con la cópula gaussiana para obtener las normales multivariantes?

Coeficiente de cobertura óptimo mediante modelos de cópula

¿Cuáles son los pros/contras de utilizar un modelo de cópula para fijar precios de opciones de diferencial de CMS, en particular aquellas con vencimientos cortos?

En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

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