Preguntas de ito-lema02 | Finanhelp.com

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Puntuación Visitas Fecha

1Resp

312Vistas

Ito representación única hasta indistinguishability? La prueba?

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por MerseyViking

1Resp

444Vistas

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por yegor256

3Resp

235Vistas

Volatilidad de la opción de cambio

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

1Resp

261Vistas

Derivación de la ecuación de precios de los bonos cupón cero

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2019 por Sarah Thomas

1Resp

557Vistas

¿Cuáles son las dinámicas de lo contrario de este proceso FX?

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por Tanner Swett

1Resp

560Vistas

ejercicio sobre el lema de Ito multivariante + saltos (Poisson)

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2018 por JeremyKun

1Resp

698Vistas

Baxter & Rennie HJM: diferenciar la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por Drejon

1Resp

196Vistas

Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Mike Marks

1Resp

382Vistas

Diferencial de factor de integración $d(e^{at}r_t)$ en el modelo de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por random

1Resp

553Vistas

¿Cómo abordar este ejercicio sobre la fórmula de Ito?

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2015 por Andrew

1Resp

717Vistas

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

1Resp

325Vistas

La lista: Características de comportamiento de los principales procesos de Ito utilizados en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

1Resp

162Vistas

Mostrar que Z(t)/Z(0) es un resultado positivo significa-1 martingala

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por moesef

2Resp

437Vistas

Problema de cálculo de Ito

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2016 por Stoic

1Resp

932Vistas

Lemma de Ito, diferenciación de una integral con movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por Drejon

0Resp

302Vistas

2 Procesos de Ito - $d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

1Resp

578Vistas

Cómo medir la no-normal proceso estocástico?

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2012 por Kyle Brandt

1Resp

602Vistas

Cuadrado del proceso de movimiento browniano aritmético

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Yonatan Maman

1Resp

266Vistas

De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por arnavlohe15

2Resp

339Vistas

¿Problema de cálculo estocástico con tres procesos? (Cálculo de Itô)

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Dreason94

1Resp

290Vistas

Gamma PnL de Itô del Lema de la derivación

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por insomniac

1Resp

311Vistas

Pregunta básica sobre Ito integrales

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2018 por user34373

1Resp

262Vistas

Cómo expresar un proceso mediante la fórmula Itos

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2019 por jay

1Resp

471Vistas

aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic

1Resp

272Vistas

Pago esperado en el futuro

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por L Wheels

2Resp

274Vistas

Derivada parcial de Ito integral sin la regla del producto

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2020 por ashish jaiman

1Resp

336Vistas

Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por louis xie

0Resp

289Vistas

Momento Ito del Proceso a Prueba

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por zinspire

1Resp

324Vistas

¿Por qué es Ito aplicado de esta manera?

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2018 por user30614

2Resp

1763Vistas

Cómo expresar el modelo de Derman Negro y Juguete en un $dr=A\,dt+B\, dW$ ¿forma?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Scott Severance

Preguntas de ito-lema

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Baxter & Rennie HJM: diferenciar la integral de Ito

Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

Diferencial de factor de integración $d(e^{at}r_t)$ en el modelo de Vasicek

¿Cómo abordar este ejercicio sobre la fórmula de Ito?

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$ ?

La lista: Características de comportamiento de los principales procesos de Ito utilizados en las finanzas

Mostrar que Z(t)/Z(0) es un resultado positivo significa-1 martingala

Problema de cálculo de Ito

Lemma de Ito, diferenciación de una integral con movimiento browniano

2 Procesos de Ito - $d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Cómo medir la no-normal proceso estocástico?

Cuadrado del proceso de movimiento browniano aritmético

De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

¿Problema de cálculo estocástico con tres procesos? (Cálculo de Itô)

Gamma PnL de Itô del Lema de la derivación

Pregunta básica sobre Ito integrales

Cómo expresar un proceso mediante la fórmula Itos

aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

Pago esperado en el futuro

Derivada parcial de Ito integral sin la regla del producto

Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

Momento Ito del Proceso a Prueba

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Cómo expresar el modelo de Derman Negro y Juguete en un $dr=A\,dt+B\, dW$ ¿forma?

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