Preguntas de ito-lema02 | Finanhelp.com

6

1Resp

438Vistas

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por yegor256

5

3Resp

228Vistas

Volatilidad de la opción de cambio

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

2

1Resp

255Vistas

Derivación de la ecuación de precios de los bonos cupón cero

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2019 por Sarah Thomas

1

1Resp

552Vistas

¿Cuáles son las dinámicas de lo contrario de este proceso FX?

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por Tanner Swett

2

1Resp

556Vistas

ejercicio sobre el lema de Ito multivariante + saltos (Poisson)

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2018 por JeremyKun

7

1Resp

690Vistas

Baxter & Rennie HJM: diferenciar la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por Drejon

4

1Resp

192Vistas

Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Mike Marks

2

1Resp

375Vistas

Diferencial de factor de integración $d(e^{at}r_t)$ en el modelo de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por random

6

1Resp

546Vistas

¿Cómo abordar este ejercicio sobre la fórmula de Ito?

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2015 por Andrew

3

1Resp

712Vistas

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

4

1Resp

317Vistas

La lista: Características de comportamiento de los principales procesos de Ito utilizados en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

3

1Resp

157Vistas

Mostrar que Z(t)/Z(0) es un resultado positivo significa-1 martingala

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por moesef

4

4Resp

13581Vistas

Diferencia entre proceso ito, movimiento browniano y random walk

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli

2

2Resp

433Vistas

Problema de cálculo de Ito

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2016 por Stoic

2

1Resp

926Vistas

Lemma de Ito, diferenciación de una integral con movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por Drejon

1

0Resp

296Vistas

2 Procesos de Ito -$d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

7

1Resp

571Vistas

Cómo medir la no-normal proceso estocástico?

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2012 por Kyle Brandt

5

1Resp

597Vistas

Cuadrado del proceso de movimiento browniano aritmético

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Yonatan Maman

3

1Resp

260Vistas

De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por arnavlohe15

5

2Resp

332Vistas

¿Problema de cálculo estocástico con tres procesos? (Cálculo de Itô)

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Dreason94

3

1Resp

282Vistas

Gamma PnL de Itô del Lema de la derivación

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por insomniac

9

1Resp

303Vistas

Pregunta básica sobre Ito integrales

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2018 por user34373

5

1Resp

254Vistas

Cómo expresar un proceso mediante la fórmula Itos

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2019 por jay

4

1Resp

467Vistas

aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic

4

1Resp

265Vistas

Pago esperado en el futuro

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por L Wheels

3

2Resp

269Vistas

Derivada parcial de Ito integral sin la regla del producto

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2020 por ashish jaiman

3

1Resp

330Vistas

Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por louis xie

3

0Resp

286Vistas

Momento Ito del Proceso a Prueba

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por zinspire

3

1Resp

319Vistas

¿Por qué es Ito aplicado de esta manera?

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2018 por user30614

3

1Resp

285Vistas

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por M.R. Mehrnejad

Preguntas de ito-lema

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Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

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¿Cómo abordar este ejercicio sobre la fórmula de Ito?

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Diferencia entre proceso ito, movimiento browniano y random walk

Problema de cálculo de Ito

Lemma de Ito, diferenciación de una integral con movimiento browniano

2 Procesos de Ito -$d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Cómo medir la no-normal proceso estocástico?

Cuadrado del proceso de movimiento browniano aritmético

De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

¿Problema de cálculo estocástico con tres procesos? (Cálculo de Itô)

Gamma PnL de Itô del Lema de la derivación

Pregunta básica sobre Ito integrales

Cómo expresar un proceso mediante la fórmula Itos

aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

Pago esperado en el futuro

Derivada parcial de Ito integral sin la regla del producto

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¿Por qué es Ito aplicado de esta manera?

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

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