Preguntas de interest-rate-swap02

2

1Resp

300Vistas

recuento de días de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Dor Herman

1

2Resp

207Vistas

Ejemplo de OIS en el libro de Hull

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Jody

2

1Resp

3341Vistas

Calcular los factores de descuento a plazo y el tipo de referencia a plazo cuando se conocen los factores de descuento

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2019 por Ben Hymers

1

2Resp

813Vistas

VaR paramétrico de una cartera que incluye un swap

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Haarlem90

2

1Resp

244Vistas

Construcción de curvas para un intercambio

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por tatwright

2

1Resp

127Vistas

carry y roll de un swap de activos

Cerrada

Preguntado el 31 de Agosto, 2022 por genpfault

3

2Resp

186Vistas

EPE para el swap de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por thiag0

2

2Resp

213Vistas

Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

2

1Resp

746Vistas

Convención ACT/360 días en la fijación de precios de los swaps

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Liudvikas Bukys

2

1Resp

186Vistas

Fórmula simplificada para la duración del swap de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por Sindre Sorhus

1

1Resp

94Vistas

Encuentra el módulo adecuado para la valoración de swaps CDI DI BRL en Quantlib.

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2023 por Samama Fahim

1

1Resp

204Vistas

Comprendiendo cómo los mercados predicen las decisiones de la tasa de interés de política del BoC

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por Denis

1

1Resp

108Vistas

Calcular el rollover en Nordea Note para Swaps de tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2024 por Mercante

1

1Resp

447Vistas

¿Es el valor del tramo fijo del swap independiente de X, cuando el tipo flotante es, por ejemplo, el LIBOR menos el X%?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por Christopher Aden

1

2Resp

1163Vistas

Cálculo del valor de un swap de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por Reladenine Vakalwe

1

1Resp

172Vistas

Error en la construcción de la curva de rendimiento de QuantLib: root no está entre corchetes

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2021 por gcq

3

1Resp

87Vistas

¿Quién ejerce la terminación en una cláusula de terminación anticipada en un swap?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2024 por Teutonkat117

1

1Resp

324Vistas

Diferenciales de permuta de EE. UU.

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2023 por rod

2

1Resp

198Vistas

Nomenclatura para los Swap Spreads

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por Dale Kamypond

1

1Resp

872Vistas

Riesgo de pre-liquidación de los swaps de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2017 por sbwoodside

1

1Resp

181Vistas

Al fijar el precio de los swaps de tipos de interés al inicio, ¿se debe fijar primero el tipo fijo o el tipo variable?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2020 por TJKV

1

2Resp

205Vistas

Swaps de tasas de interés - si espero que las tasas se recorten más tarde de lo que esperan los mercados, ¿qué swap puedo realizar?

Abierta

Preguntado el 17 de Febrero, 2024 por Andre

2

1Resp

254Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los tipos a plazo instantáneos y los tipos a plazo observables?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2019 por Jacob Jones

1

1Resp

579Vistas

Valoración de la permuta en el tiempo mediante vcub

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por user33326

2

1Resp

1003Vistas

Interés de alineación de precios (PAI) Efecto de convexidad

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2019 por spelley

1

2Resp

199Vistas

¿Qué significa que un bono con cupón tenga "valor nominal"?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por woh32

3

1Resp

176Vistas

Valoración del swap de divisas TRYUSD en Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por Petar Petrov

3

1Resp

175Vistas

Ajuste de la convexidad del swap diario compuesto según el modelo Hull-White

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2021 por goks

3

3Resp

406Vistas

Arbitraje sobre el Libor y el mercado de swaps

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2018 por matyr

1

1Resp

110Vistas

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--

Preguntas de interest-rate-swap

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recuento de días de la curva de rendimiento

Ejemplo de OIS en el libro de Hull

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Construcción de curvas para un intercambio

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EPE para el swap de tipos de interés

Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Convención ACT/360 días en la fijación de precios de los swaps

Fórmula simplificada para la duración del swap de tipos de interés

Encuentra el módulo adecuado para la valoración de swaps CDI DI BRL en Quantlib.

Comprendiendo cómo los mercados predicen las decisiones de la tasa de interés de política del BoC

Calcular el rollover en Nordea Note para Swaps de tasas de interés

¿Es el valor del tramo fijo del swap independiente de X, cuando el tipo flotante es, por ejemplo, el LIBOR menos el X%?

Cálculo del valor de un swap de tipos de interés

Error en la construcción de la curva de rendimiento de QuantLib: root no está entre corchetes

¿Quién ejerce la terminación en una cláusula de terminación anticipada en un swap?

Diferenciales de permuta de EE. UU.

Nomenclatura para los Swap Spreads

Riesgo de pre-liquidación de los swaps de tipos de interés

Al fijar el precio de los swaps de tipos de interés al inicio, ¿se debe fijar primero el tipo fijo o el tipo variable?

Swaps de tasas de interés - si espero que las tasas se recorten más tarde de lo que esperan los mercados, ¿qué swap puedo realizar?

¿Cuál es la diferencia entre los tipos a plazo instantáneos y los tipos a plazo observables?

Valoración de la permuta en el tiempo mediante vcub

Interés de alineación de precios (PAI) Efecto de convexidad

¿Qué significa que un bono con cupón tenga "valor nominal"?

Valoración del swap de divisas TRYUSD en Bloomberg

Ajuste de la convexidad del swap diario compuesto según el modelo Hull-White

Arbitraje sobre el Libor y el mercado de swaps

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

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