Preguntas de high-frequency

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Previsión de futuros frente a previsión al contado

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Preguntado el 22 de Febrero, 2020 por David Flynn
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Dinámica de la cartera de pedidos

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2015 por PhillC
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Verificación de la estimación empírica de Avellaneda-Stoikov

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Preguntado el 1 de Abril, 2019 por i squared - Keep it Real
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¿A qué información tienen acceso los servidores colocados en la bolsa?

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Preguntado el 14 de Octubre, 2012 por MattGrommes
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¿Cómo entender el microprecio (también conocido como precio medio ponderado)?

Resuelta
Preguntado el 11 de Enero, 2020 por Denis Chernyshov
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Simulación de ejecución de operaciones Algo

Resuelta
Preguntado el 23 de Enero, 2019 por thomasvm
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¿Antiguas estrategias de trading algorítmico rentables?

Resuelta
Preguntado el 20 de Marzo, 2021 por Vincent
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¿Cómo cambiar adecuadamente el horizonte temporal en el modelo de Avellaneda-Stoikov?

Resuelta
Preguntado el 3 de Mayo, 2020 por Kat lee
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¿Cómo detectar las anomalías en los precios en la HFT?

Resuelta
Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por Peter
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HFT: ¿Cuál es el gran diferenciador en comparación con otras escalas de tiempo?

Resuelta
Preguntado el 29 de Agosto, 2011 por penti
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¿Estrategias de presentación de órdenes de un creador de mercado racional?

Resuelta
Preguntado el 24 de Mayo, 2011 por bjoernz
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Desde el punto de vista de la alta frecuencia, con una predicción de precios y suponiendo un apalancamiento infinito, ¿cómo se determina el tamaño óptimo de las operaciones?

Resuelta
Preguntado el 25 de Enero, 2012 por Robin M
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Limpieza de datos de alta frecuencia

Resuelta
Preguntado el 30 de Enero, 2020 por Shinrai
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¿En qué momento empieza a aparecer el ruido de la microestructura?

Resuelta
Preguntado el 18 de Diciembre, 2021 por lcrmorin
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Descodificación de datos bursátiles a partir de C++

Resuelta
Preguntado el 21 de Junio, 2020 por kurt
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Complejidad de la utilización del árbol equilibrado para modelar la cartera de pedidos

Abierta
Preguntado el 29 de Julio, 2020 por ClarkXP
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¿Cuáles son las ventajas injustas de ejecución/enrutamiento de órdenes que aparentemente tienen las empresas HFT?

Resuelta
Preguntado el 29 de Junio, 2014 por KBulgrien
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¿Debe el valor razonable de la creación de mercado de alta frecuencia ser un punto o un par de oferta y demanda?

Resuelta
Preguntado el 5 de Septiembre, 2019 por Darren Kopp
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¿Creación de mercado HFT en dark pools?

Resuelta
Preguntado el 29 de Noviembre, 2016 por aspirinemaga
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¿Con qué frecuencia llegan las órdenes de los creadores junto con las de los tomadores en las bolsas modernas?

Resuelta
Preguntado el 24 de Enero, 2022 por John Fouhy
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Ayuda para el comercio de ultra alta frecuencia

Resuelta
Preguntado el 22 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado
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¿Para qué se utiliza C++ cuando se escribe código en las empresas de comercio de alta frecuencia?

Resuelta
Preguntado el 14 de Noviembre, 2021 por Aleksandar
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valor de la posición de la cola en todos los límites del libro

Resuelta
Preguntado el 6 de Enero, 2021 por kabbi
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Volatilidad diaria realizada y volatilidad diaria real

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Preguntado el 5 de Junio, 2022 por Geoff
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¿Existen conjuntos de datos de libros de órdenes limitados de código abierto o de carácter académico?

Resuelta
Preguntado el 23 de Julio, 2022 por Witek
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Previsión de volatilidad para datos de frecuencia de 5 minutos

Resuelta
Preguntado el 27 de Julio, 2022 por ericzma
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155Vistas

Construir un medio utilizando señales de otro activo

Resuelta
Preguntado el 2 de Enero, 2023 por null
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Predicción continua frente a predicción basada en eventos

Abierta
Preguntado el 4 de Enero, 2023 por null
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¿Cómo pudieron los operadores de alta frecuencia adelantarse en este ejemplo de Flash Boys?

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Preguntado el 12 de Enero, 2023 por Hamish Gibson
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Metodologías de gestión de riesgos de alta frecuencia

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Preguntado el 1 de Abril, 2023 por nate
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