Preguntas de garch

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Estrategia de negociación diaria ARMA+GARCH

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Preguntado el 8 de Agosto, 2019 por Munkymorgy
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Se ha encontrado un buen ajuste de GARCH(1,1), ¿cómo predecir la volatilidad de un día antes?

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Preguntado el 19 de Abril, 2014 por marchdown
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Aplicando correctamente GARCH en Python

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Tom
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Pronósticos a varios pasos en ecuaciones GARCH

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Preguntado el 20 de Octubre, 2022 por Dylan Zhu
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¿GARCH sobre rendimientos o sobre log-rendimientos?

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Preguntado el 28 de Junio, 2023 por Alaa Badran
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La densidad de la previsión de un modelo GARCH

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2015 por Radu Marius Florin
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Problemas con el manejo de los modelos GARCH y los datos intradía

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Preguntado el 16 de Febrero, 2013 por fredley
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Valor esperado del proceso log-GARCH

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Preguntado el 29 de Octubre, 2015 por Mike
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Integral fraccional GARCH

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2018 por bmdixon
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Son modelos GARCH depende de la devuelve modelo de pronóstico?

Abierta
Preguntado el 14 de Noviembre, 2016 por gpojd
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Los modelos GARCH vs VIX

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Preguntado el 28 de Junio, 2016 por miha
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Bajo qué circunstancias puede condicional de distribución de la rentabilidad del activo ser menos de Gauss de la distribución incondicional?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2017 por Jawad
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¿Cuál es la comparación gráfica correcta en un ajuste GARCH?

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Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por Hazy Joe Aardvark
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Pregunta sobre la previsión de la volatilidad con datos de alta frecuencia

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Preguntado el 14 de Junio, 2016 por frankadelic
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¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

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Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Niraj Koirala
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DCC GARCH: especificación de las matrices de parámetros ARCH y GARCH en STATA

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Preguntado el 21 de Marzo, 2015 por Craig Stuntz
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¿Término de error/proceso de innovación en los procesos ARCH/GARCH?

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Preguntado el 26 de Abril, 2013 por Iain
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Predicción GARCH(1,1) en R - Preguntas básicas

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Preguntado el 18 de Octubre, 2013 por Joe
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¿Cuál es la varianza incondicional de un modelo GARCH?

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Preguntado el 16 de Junio, 2016 por kristian
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¿Cómo puedo modelar la volatilidad GARCH(1,1) para índices históricos en Matlab?

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Preguntado el 6 de Julio, 2012 por Nicholas
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Valores ajustados de R fGARCH

Abierta
Preguntado el 8 de Junio, 2017 por Bruno Shine
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Duan (1995) Modelo de valoración de opciones GARCH con MATLAB

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2019 por Thariama
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¿Pueden aplicarse en general las simulaciones de volatilidad GARCH a los modelos de rentabilidad?

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Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Salocin.TEN
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Varianza GARCH frente a la desviación estándar de la volatilidad

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Preguntado el 27 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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Predicción de la rentabilidad de las acciones con GARCH en Python

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Preguntado el 17 de Octubre, 2018 por Matthew Pancia
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Modelización de la volatilidad coeficiente GJR-GARCH-X negativo

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2022 por Dylan Zhu
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El residuo normalizado por el modelo GARCH muestra una distribución bimodal, ¿es normal?

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Preguntado el 17 de Abril, 2023 por Alaa Badran
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¿Es una combinación lineal de procesos GARCH también un proceso GARCH?

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Preguntado el 19 de Junio, 2012 por fredley
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Es muy importante que mis residuos será normal? Estoy Utilizando un ARMA/modelo GARCH

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por JeroenWyseur
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GARCH modelado de deslizamiento o la expansión de la ventana?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Lightness Races in Orbit
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