Preguntas de fijación-de-precios02

3

3Resp

592Vistas

Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2016 por Nobby

3

1Resp

272Vistas

¿Hay alguna buena referencia para el rendimiento de vainilla opción de fijación de precios código?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por Felipe Voloch

4

1Resp

946Vistas

Elección de epsilon para el cálculo numérico de la vega en binomio opción de modelo de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Remus Rusanu

3

3Resp

348Vistas

Hay libros recomendados/lecturas para la opción avanzada de precios

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por Mark Rushakoff

3

2Resp

197Vistas

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Mike Pone

5

1Resp

286Vistas

En Carr-Madans opción de método de fijación de precios, ¿por qué utilizar FFT?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por user43700

3

1Resp

1084Vistas

opciones de fijación de precios mediante vwap

Abierta

Preguntado el 29 de Julio, 2013 por Tundey

11

5Resp

1289Vistas

Cursos gratuitos o relativamente menos costosos de Finanzas Cuánticas en línea

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2016 por Matthew

11

3Resp

1676Vistas

Referencia sobre el método de Monte Carlo con cadena de Markov para la fijación de precios de las opciones?

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2011 por jhale

16

3Resp

17584Vistas

Bachelier modelo de opción de la llamada fórmula de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por gpletnev

10

3Resp

3647Vistas

Lista de paquetes en R para las opciones de fijación de precios?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por Arief

9

4Resp

2388Vistas

Estimación de la probabilidad de limitar la ejecución de la orden sobre un gran marco de tiempo

Abierta

Preguntado el 19 de Marzo, 2016 por Mars

7

3Resp

813Vistas

¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2011 por penti

8

4Resp

10172Vistas

¿Qué significa la "convergencia" en la simulación de Monte Carlo decir?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2015 por bkg

6

1Resp

538Vistas

La extrapolación de los SVI

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Joshdan

4

3Resp

3910Vistas

¿Por qué son las opciones exóticas más populares en FX?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2011 por Chris Bunch

5

2Resp

884Vistas

¿Requiere el modelo de fijación de precios binomial una hipótesis de no arbitraje?

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2015 por titaniumdecoy

4

2Resp

346Vistas

¿En qué medida afecta la complejidad computacional a la fijación de precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Craig Stuntz

4

1Resp

595Vistas

Monte Carlo opción de fijación de precios con R

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

3

1Resp

494Vistas

La mezcla de Black Scholes con SABR

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Tobias Hertkorn

3

1Resp

421Vistas

Métodos numéricos para el Modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2016 por Julius A

8

1Resp

1880Vistas

¿Cómo "calibrar" los modelos sencillos de fijación de precios para las opciones sobre índices de acciones y las opciones sobre acciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Maximilian

9

2Resp

529Vistas

Cómo pensar acerca de los precios de este tiempo de la llamada opción

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2012 por AdamB

5

2Resp

556Vistas

Los precios y la cobertura de fondos derivados vinculados

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2018 por Alex

4

1Resp

424Vistas

¿Cómo funciona fuera de la muestra de precios de opciones en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2013 por Jon Adams

4

1Resp

741Vistas

Desviaciones estándar el dinero donde las opciones responderá a los cambios de precio del activo subyacente

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2011 por Tundey

3

2Resp

189Vistas

Precios de las reclamaciones de las partes en un fondo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por frank

2

1Resp

194Vistas

La aplicación de modelos de tipos de interés para volaility tasa de

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike

2

1Resp

160Vistas

La maximización de un GARCH probabilidad: Buenas prácticas de restricción de las soluciones y los valores iniciales

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Shocker

22

1Resp

819Vistas

¿Cuál es la cosa más difíciles para obtener el derecho en las Tasas de Quant recientemente (2019)?

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2019 por Brownie

Preguntas de fijación-de-precios

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Cómo pensar acerca de los precios de este tiempo de la llamada opción

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