Preguntas de fijación-de-precios02

3

3Resp

358Vistas

Hay libros recomendados/lecturas para la opción avanzada de precios

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por Mark Rushakoff

3

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205Vistas

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Mike Pone

5

1Resp

294Vistas

En Carr-Madans opción de método de fijación de precios, ¿por qué utilizar FFT?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por user43700

3

1Resp

1089Vistas

opciones de fijación de precios mediante vwap

Abierta

Preguntado el 29 de Julio, 2013 por Tundey

5

1Resp

952Vistas

un buen libro sobre la valoración de opciones desde el punto de vista teórico y práctico

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2014 por Sameet

11

3Resp

1683Vistas

Referencia sobre el método de Monte Carlo con cadena de Markov para la fijación de precios de las opciones?

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2011 por jhale

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3Resp

17595Vistas

Bachelier modelo de opción de la llamada fórmula de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por gpletnev

10

3Resp

3655Vistas

Lista de paquetes en R para las opciones de fijación de precios?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por Arief

7

3Resp

822Vistas

¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2011 por penti

8

4Resp

10179Vistas

¿Qué significa la "convergencia" en la simulación de Monte Carlo decir?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2015 por bkg

4

3Resp

3916Vistas

¿Por qué son las opciones exóticas más populares en FX?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2011 por Chris Bunch

5

2Resp

895Vistas

¿Requiere el modelo de fijación de precios binomial una hipótesis de no arbitraje?

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2015 por titaniumdecoy

4

2Resp

356Vistas

¿En qué medida afecta la complejidad computacional a la fijación de precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Craig Stuntz

4

1Resp

604Vistas

Monte Carlo opción de fijación de precios con R

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

3

1Resp

503Vistas

La mezcla de Black Scholes con SABR

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Tobias Hertkorn

3

1Resp

427Vistas

Métodos numéricos para el Modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2016 por Julius A

8

1Resp

1885Vistas

¿Cómo "calibrar" los modelos sencillos de fijación de precios para las opciones sobre índices de acciones y las opciones sobre acciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Maximilian

10

3Resp

769Vistas

Es posible demostrar que un modelo de fijación de precios es mejor que otro?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2012 por Aamer Shah

9

2Resp

538Vistas

Cómo pensar acerca de los precios de este tiempo de la llamada opción

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2012 por AdamB

5

2Resp

563Vistas

Los precios y la cobertura de fondos derivados vinculados

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2018 por Alex

4

1Resp

430Vistas

¿Cómo funciona fuera de la muestra de precios de opciones en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2013 por Jon Adams

4

1Resp

747Vistas

Desviaciones estándar el dinero donde las opciones responderá a los cambios de precio del activo subyacente

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2011 por Tundey

3

2Resp

194Vistas

Precios de las reclamaciones de las partes en un fondo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por frank

2

1Resp

201Vistas

La aplicación de modelos de tipos de interés para volaility tasa de

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike

2

1Resp

169Vistas

La maximización de un GARCH probabilidad: Buenas prácticas de restricción de las soluciones y los valores iniciales

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Shocker

22

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832Vistas

¿Cuál es la cosa más difíciles para obtener el derecho en las Tasas de Quant recientemente (2019)?

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2019 por Brownie

9

1Resp

918Vistas

Opción de Riesgo de la Cartera Volatilidad/Skew - aplicación práctica

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2011 por Hameno

7

2Resp

932Vistas

Multithreading Monte-Carlo de precios en QuantLib para un solo producto

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2017 por grayman4hire

6

1Resp

382Vistas

La fijación de precios en el modelo Heston

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Robert Rauch

4

1Resp

464Vistas

La cadena de Markov de Monte Carlo, Análisis de Opciones de divisas

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2017 por Julien N

Preguntas de fijación-de-precios

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Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

En Carr-Madans opción de método de fijación de precios, ¿por qué utilizar FFT?

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Referencia sobre el método de Monte Carlo con cadena de Markov para la fijación de precios de las opciones?

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Desviaciones estándar el dinero donde las opciones responderá a los cambios de precio del activo subyacente

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Opción de Riesgo de la Cartera Volatilidad/Skew - aplicación práctica

Multithreading Monte-Carlo de precios en QuantLib para un solo producto

La fijación de precios en el modelo Heston

La cadena de Markov de Monte Carlo, Análisis de Opciones de divisas

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