Preguntas de factor-models02

1

1Resp

829Vistas

¿Cómo puedo calcular la carga del factor (beta)?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2015 por 9exceptionThrower9

1

1Resp

311Vistas

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2018 por user29318

1

2Resp

1603Vistas

Factorización de matrices no negativas para el análisis factorial de acciones

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por scottishwildcat

1

1Resp

447Vistas

Inversión de factores y PCA

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Yon

1

1Resp

197Vistas

Modelo de regresión factorial Factor de mercado estadísticamente insignificante tras añadir factores adicionales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2020 por RC.

2

1Resp

1056Vistas

Pregunta sobre la regresión de Fama Macbeth (confusión sobre el papel)

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2019 por Stan Foster

1

1Resp

120Vistas

¿Cómo utilizar correctamente los factores Fama-French (desde la perspectiva de la cartera de inversión)?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por mhenrixon

1

1Resp

194Vistas

Cómo llevar a cabo una prueba estadística para ver si determinados factores influyen en la estrategia de negociación

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2021 por Dan

3

1Resp

70Vistas

calcular la varianza mensual realizada del factor Fama-French

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2023 por Seth

7

2Resp

342Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

1

3Resp

332Vistas

Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2022 por NitroxDM

1

1Resp

373Vistas

¿Por qué el valor esperado de la estadística de sesgo es uno?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2018 por Christy

1

1Resp

411Vistas

Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

1

1Resp

117Vistas

¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2022 por EmilyJ

2

1Resp

525Vistas

¿Combinación de covarianzas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

198Vistas

El modelo factorial para el oro tiene un R2 ajustado bajo

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2020 por ben Heo

2

1Resp

356Vistas

¿cómo añaden alfa los modelos de factores en la gestión de carteras de renta variable?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por IAdapter

3

1Resp

134Vistas

características de las carteras de factores

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2021 por Jody

1

1Resp

140Vistas

FF 6 meses de retardo de las variables contables

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Byron Whitlock

1

3Resp

232Vistas

¿Cómo consiguen los modelos factoriales reducir la dimensionalidad?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

2

1Resp

203Vistas

Prueba GRS (Gibbon, Ross y Shanken (1989) en Python

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2022 por bitsum

2

1Resp

140Vistas

Modelos de factores fundamentales: qué trasladar al LHS

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por edm

2

1Resp

109Vistas

modelo estructural - estimación de la exposición

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por Jody

1

2Resp

1735Vistas

¿Cómo puedo controlar las "cargas factoriales" de una empresa según el modelo Fama French en un modelo de regresión?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2017 por Tom

2

1Resp

96Vistas

¿Cómo se calculan las primas de riesgo (SMB, HML) para el modelo factorial Fama-French?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2023 por Steven

4

1Resp

330Vistas

Fama / Los datos del French 3 Factor no dan los resultados esperados

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2023 por sema

4

2Resp

87Vistas

Interpretación de la carga factorial del SMB

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2024 por armitage

1

2Resp

158Vistas

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2023 por Teddy Ho

1

1Resp

110Vistas

Probando un modelo de fijación de precios de activos contra otro a la Cochrane: un contraejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Nilo

1

1Resp

100Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento del factor dado un modelo Barra y los rendimientos de acciones individuales?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2024 por user303978

Preguntas de factor-models

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¿Cómo puedo calcular la carga del factor (beta)?

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Factorización de matrices no negativas para el análisis factorial de acciones

Inversión de factores y PCA

Modelo de regresión factorial Factor de mercado estadísticamente insignificante tras añadir factores adicionales

Pregunta sobre la regresión de Fama Macbeth (confusión sobre el papel)

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calcular la varianza mensual realizada del factor Fama-French

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Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

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Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

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características de las carteras de factores

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Prueba GRS (Gibbon, Ross y Shanken (1989) en Python

Modelos de factores fundamentales: qué trasladar al LHS

modelo estructural - estimación de la exposición

¿Cómo puedo controlar las "cargas factoriales" de una empresa según el modelo Fama French en un modelo de regresión?

¿Cómo se calculan las primas de riesgo (SMB, HML) para el modelo factorial Fama-French?

Fama / Los datos del French 3 Factor no dan los resultados esperados

Interpretación de la carga factorial del SMB

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Probando un modelo de fijación de precios de activos contra otro a la Cochrane: un contraejemplo

¿Cómo calcular el rendimiento del factor dado un modelo Barra y los rendimientos de acciones individuales?

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