Preguntas de european-options

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Investigar cómo cambia el precio racional de la opción de compra europea

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por Sergey
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¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

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Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por user55375
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Precio máximo como opciones de bonos

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Preguntado el 10 de Octubre, 2019 por Tsangpo
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Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

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Preguntado el 24 de Julio, 2019 por JayaprakashReddy
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¿Cómo aproximar la fórmula de descomposición de Carr-Madan?

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Preguntado el 31 de Octubre, 2016 por matrael
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Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

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Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por honeybadger
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Ayuda con un trabajo de investigación sobre la ecuación de Black-Scholes

Cerrada
Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por James Gregory
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Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por JamesR
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No se pueden reproducir los resultados de Wilmott para la valoración de opciones binomiales

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Preguntado el 18 de Junio, 2020 por zoops
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vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

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Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Fischer
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Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

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Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por codeling
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Opción de venta "Down-And-Out" de valoración a través de la solución en forma cerrada de Rubinstein

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Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Matthew Talbert
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Prueba de la desigualdad en el calendario

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Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Pepe Fernández
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¿Por qué la volatilidad implícita suele ser mayor en las opciones de compra europeas OTM/ITM que en las ATM?

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Preguntado el 3 de Junio, 2021 por JellicleCat
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Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por Fabiano PS
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Cómo cubrir una opción digital doble

Abierta
Preguntado el 26 de Marzo, 2023 por eekmeter
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El valor del tiempo de opción es Nd1-Nd2

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Preguntado el 9 de Mayo, 2023 por Sid
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Precio BS como primer término de la expansión del precio de la opción

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Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por user65759
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Comprobación de arbitraje - calls europeas con el mismo precio de ejercicio, diferente duración y precio

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Preguntado el 8 de Junio, 2023 por LunaStorm
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Derivación de la tasa de decaimiento del precio de la opción (Call Theta) a partir del modelo de Black-Scholes

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por Ib33X
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Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

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Preguntado el 26 de Octubre, 2024 por Tallpete
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No entiendo "La ganancia (pérdida) en la posición en acciones tendería entonces a compensar la pérdida (ganancia) en la posición en opciones

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por nailitdown
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Derivación de la probabilidad neutra de riesgo de un solo periodo

Abierta
Preguntado el 22 de Enero, 2021 por James
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Calcular el precio de la opción de venta con Black-Scholes y un dividendo discreto

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Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Vugluskr
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Si la volatilidad es cero (es decir, σ=0), ¿qué valor tiene la opción de compra? Una vez valorada la opción de compra, ¿cómo se cubre la opción de compra (suponiendo que se haya vendido)?

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por nailitdown
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¿Impuestos de ESPP después de trasladarse de Europa a Estados Unidos?

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Preguntado el 4 de Abril, 2011 por Usuario no registrado
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¿Puedo ejecutar una opción sobre un ETF con el que no puedo operar debido a la normativa comunitaria sobre PRIIPs KID?

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Preguntado el 17 de Marzo, 2020 por Gabi
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