Preguntas de estocástico-cálculo02

8

2Resp

1646Vistas

¿Cómo utilizan los profesionales el cálculo de Malliavin (si es que lo utilizan)?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2011 por Tim Boland

9

2Resp

808Vistas

cómo podemos derivar $PIDE$ del modelo de salto-difusión exponencial doble (que conocemos como modelo kou)?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2015 por lid

3

1Resp

217Vistas

Caso general del Puente Browniano

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2021 por flameinasuit

2

1Resp

209Vistas

La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u$

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

15

2Resp

914Vistas

El paso que falta en las ecuaciones de la evolución de las comillas bursátiles

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2011 por eephyne

8

2Resp

634Vistas

La varianza de $\int_{t=o}^{T}\sqrt{|B(t)|}$ $dB(t)%$

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2017 por RRLB

4

0Resp

1201Vistas

¿Cuál es la varianza de esta Ito integral?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por DMan

3

3Resp

421Vistas

Cómo entender aleatoria/proceso aleatorio en Shreve libro?

Cerrada

Preguntado el 26 de Febrero, 2016 por Pandaaaaaaa

3

1Resp

255Vistas

cálculo estocástico - movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Spredzy

2

1Resp

192Vistas

adelante opción, cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por Spredzy

2

1Resp

199Vistas

Expectativa y varianza de $\int_0^t (W_s)^n ds$ para cualquier número entero positivo $n$ ?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por nailitdown

8

2Resp

1152Vistas

Cálculo de Malliavin

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2013 por lcrmorin

4

1Resp

240Vistas

Descuento de los activos de riesgo proceso estocástico problema

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2014 por Permian

4

1Resp

659Vistas

El cálculo de la integral estocástica de $\exp(-rt)S_t$

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

2

1Resp

243Vistas

La dualidad de la energía libre y entropía relativa utilizado para deducir deducir que el estocástico juego entre un agente y el mercado

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2018 por Ivan

2

1Resp

228Vistas

El problema de encontrar la correcta SDE para el Proceso Estocástico

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Tony Toews

4

0Resp

326Vistas

En el reflejo de una integral estocástica

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2016 por M. A. Kacef

8

2Resp

404Vistas

¿Por qué Bjork nunca demostrará que la condición de integrabilidad se satisface?

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2017 por Guilsson

4

1Resp

295Vistas

El Control Óptimo estocástico para proporciones

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por Esko

4

1Resp

862Vistas

Ito Lema: Regla de la Multiplicación

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por Henrik F

3

2Resp

264Vistas

Esperanza condicional de un proceso estocástico no

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2015 por John Sinclair

2

2Resp

205Vistas

Integración acumulativa con respecto al precio del bono del modelo Vasicek y su precio a plazo

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por koji

8

2Resp

557Vistas

Obtención de las características de la solución del modelo estocástico

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2011 por geoffc

5

1Resp

303Vistas

La evaluación de la SDE $dX_t = t\,dS_t$

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2019 por lambruscoAcido

3

0Resp

288Vistas

Momento Ito del Proceso a Prueba

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por zinspire

3

1Resp

300Vistas

Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Karthik

3

2Resp

302Vistas

Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por Salocin.TEN

2

1Resp

202Vistas

valor terminal para el inversor de una cartera con dos activos de riesgo 1) correlacionados 2)no correlacionados $\phi_t^1=S^{2}_{t}, \ \phi_t^2=S^{1}_{t}$

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Stoic

2

1Resp

250Vistas

estocástico de la tasa de interés $r_t=x_t+y_t$

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2016 por span

3

1Resp

470Vistas

Diferencial de la integral de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2016 por ella

Preguntas de estocástico-cálculo

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Cálculo de Malliavin

Descuento de los activos de riesgo proceso estocástico problema

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valor terminal para el inversor de una cartera con dos activos de riesgo 1) correlacionados 2)no correlacionados $\phi_t^1=S^{2}_{t}, \ \phi_t^2=S^{1}_{t}$

estocástico de la tasa de interés $r_t=x_t+y_t$

Diferencial de la integral de un proceso estocástico

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