Preguntas de el-valor-en-riesgo

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¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2011 por mendicant
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La velocidad de deriva frente libres de riesgo de tasa en el modelo Black-Scholes

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Preguntado el 28 de Junio, 2017 por Jenny
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¿Por qué debería haber una prima de riesgo de la renta variable?

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Preguntado el 5 de Julio, 2012 por scottishwildcat
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Diferencia entre riesgo e incertidumbre

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2016 por matrael
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las preferencias de un agente amante del riesgo y la preferencia del agente natural del riesgo pueden ser las mismas

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Preguntado el 20 de Enero, 2018 por Fhoxh
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Que medir para determinar el Riesgo?

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2013 por John
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¿Debo invertir todo en ETF de mercados emergentes cuando soy joven?

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2016 por James M
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¿Qué es el riesgo de curvatura?

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Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Hubert
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¿Cuándo deberías construir tu propio modelo de riesgo de equidad?

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por Chris Bunch
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¿Por qué los quants piensan que la medida de riesgo neutro no debe utilizarse para las previsiones financieras?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2017 por Keith G
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Corrección de la neutralidad del riesgo para el Monte Carlo Bootstrapping según la normativa PRIIP para productos de categoría III

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Preguntado el 14 de Junio, 2017 por yohlulz
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dependencia de la cola para la optimización de la cartera

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2017 por Mike Smith
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Hay modelos cuantitativos que pueden guiar la elección de un objetivo de riesgo?

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Preguntado el 3 de Enero, 2012 por Chris Bunch
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Definición de los factores de riesgo para las pruebas de escenarios de riesgo de mercado

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Preguntado el 18 de Julio, 2013 por Alex Papadimoulis
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¿Por qué habría una tasa positiva libre de riesgo?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2014 por Andrey
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Pregunta tonta: es neutrales al riesgo de precios teniendo esperanza condicional?

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por zcrar70
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Valor en riesgo para un modelo de cartera con Gearing

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Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Joan
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¿Tienen *todos* los activos que no pagan dividendos la tasa de rentabilidad instantánea sin riesgo según la medida de neutralidad del riesgo?

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Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por Vim
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¿Cuáles son algunos ejemplos de los riesgos financieros y de los planes de contingencia?

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Preguntado el 15 de Febrero, 2011 por Kristof Provost
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¿La aversión al riesgo provoca una utilidad marginal decreciente, o viceversa?

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Preguntado el 15 de Abril, 2015 por Brendan Long
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P vs Q Probabilidades de Transición Entre las Medidas de

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Preguntado el 28 de Julio, 2017 por adrusi
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Minimizar el riesgo de perder una gran cantidad de valor para su ahorro durante la crisis de la corona

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Preguntado el 17 de Abril, 2020 por Ed Leighton-Dick
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FDS conductual: modelización de la prima de riesgo del sentimiento

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Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por nael
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¿Por qué los inversionistas adversos al riesgo?

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Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por Ionut
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Todavía confundido : riesgo neutral medida/mundo

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2016 por mhagger
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CRRA Ultility， simple pregunta

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Preguntado el 17 de Mayo, 2020 por user46935
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Riesgo de la cartera de Descomposición - diferentes metodologías

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2017 por Jim
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Ratio de rentabilidad ajustada al riesgo que no recompensa un riesgo elevado por una rentabilidad negativa

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Preguntado el 15 de Febrero, 2017 por zir0faive
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¿Cuándo son iguales los parámetros implícitos y los del mundo real?

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Preguntado el 26 de Enero, 2015 por user15181
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signo de CVA (Credit Value Adjustment)

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por Govindraj
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