Preguntas de distribución02

2

2Resp

168Vistas

Distribución del valor de una cartera

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por user12077

1

1Resp

124Vistas

Demostración de que el paseo aleatorio escalonado se aproxima a la distribución normal

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Terry

10

1Resp

545Vistas

¿Qué distribución debo aplicar para estimar la probabilidad de rendimientos extremos?

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2012 por Amos

8

3Resp

6491Vistas

¿Cómo puedo estimar los grados de libertad para una distribución T de Student?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2011 por ila

9

5Resp

1019Vistas

La curtosis de los activos logarítmica devuelve

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2015 por user17633

4

1Resp

2094Vistas

Valor en riesgo de Monte-Carlo utilizando la Distribución de Pareto Generalizada (GPD)

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2013 por MightyMover

4

2Resp

1185Vistas

Distribución del tiempo de paso del puente browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2014 por Aamer Shah

4

2Resp

821Vistas

Es posible tratar con distribución no normal en Black-Litterman modelo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2016 por James B

3

1Resp

860Vistas

¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por MightyMover

3

2Resp

705Vistas

La rentabilidad de las acciones de Distribución en el Modelo de Heston

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por gorkem

3

2Resp

238Vistas

Comparar dos distribuciones de previsión de los devuelve

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por l-a

4

0Resp

2145Vistas

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por mo.

3

1Resp

1824Vistas

Gráfico de densidad de la distribución skew-t

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por Radu Marius Florin

2

2Resp

281Vistas

Problema con la obtención de densidades

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

2

1Resp

439Vistas

¿Cómo puedo obtener el Valor en Riesgo para un GED distribución en R?

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por bcasp

3

1Resp

380Vistas

Cómo calcular un único Valor en Riesgo (una sola cuantil) de la rentabilidad de la cartera, teniendo en cuenta la correlación entre cada una de las devoluciones?

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por DaJF

2

1Resp

817Vistas

normalizado de acumulación de distribución de

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por ChrisOPeterson

2

1Resp

240Vistas

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por itsafire

2

0Resp

193Vistas

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2017 por otto.poellath

1

1Resp

397Vistas

Distribución de la volatilidad realizada para los precios de las acciones de un GBM

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2017 por Cody Brimhall

1

1Resp

697Vistas

¿Cuál es el supuesto de distribución del modelo de scholes negro?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por nportelli

1

2Resp

1700Vistas

¿Cuál es la ecuación para calcular el área bajo la curva de una distribución normal, dada una desviación estándar superior e inferior?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2011 por Tomalak

4

0Resp

161Vistas

Distribución estadística de Max Drawdown

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Lightness Races in Orbit

8

3Resp

442Vistas

Puede Gaussianidad de los rendimientos dependen del marco de tiempo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2015 por Monolite

7

4Resp

859Vistas

En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Edward Wilde

13

4Resp

17486Vistas

Las cópulas simplemente explicaron

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2015 por awied

4

1Resp

770Vistas

Cómo diseño de pruebas (validación) para la modificación de dichos Vasicek modelo?

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

3

1Resp

251Vistas

Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2015 por MightyMover

3

1Resp

1077Vistas

una simple prueba de normalidad dada la asimetría, curtosis y de autocorrelación y el tamaño de las series de tiempo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2012 por Danger Fourpence

3

1Resp

358Vistas

La determinación de si una serie de tiempo es aleatorio

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2019 por KenB

Preguntas de distribución

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Distribución del valor de una cartera

Demostración de que el paseo aleatorio escalonado se aproxima a la distribución normal

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normalizado de acumulación de distribución de

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

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En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$?

Las cópulas simplemente explicaron

Cómo diseño de pruebas (validación) para la modificación de dichos Vasicek modelo?

Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

una simple prueba de normalidad dada la asimetría, curtosis y de autocorrelación y el tamaño de las series de tiempo

La determinación de si una serie de tiempo es aleatorio

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