Preguntas de difference-in-difference02

4

1Resp

168Vistas

Estabilidad de norma máxima para la ecuación implícita de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2021 por random

4

1Resp

166Vistas

Problemas de condiciones de contorno para la EDP de Black-Scholes utilizando diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Jesper Tidblom

7

1Resp

257Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

2

1Resp

548Vistas

Pregunta sobre la fórmula Dupire

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por peferu

2

1Resp

168Vistas

¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por user55375

4

2Resp

378Vistas

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por Vim

3

1Resp

321Vistas

Griegos: Estimación de la gamma por diferencia finita de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por Kaii

2

1Resp

220Vistas

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Vim

2

1Resp

122Vistas

¿Cuántos decimales de precisión puedo esperar de FDM y MC (tanto de valoración como de riesgo)?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Silmaril89

6

1Resp

438Vistas

Error del modelo de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por user39770

2

1Resp

439Vistas

precio de la opción de venta americana con fdm

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

2

1Resp

105Vistas

¿Cómo se aplican los FDE cuando se quiere un precio determinado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2018 por Steph Thirion

6

2Resp

204Vistas

Se necesita una prueba rigurosa: Acemoglu (Intro Growth) Corolario $2.1.2$

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por Shaunak

2

1Resp

336Vistas

¿Qué estoy haciendo mal en la derivación del modelo de difusión de Bass?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2018 por Michael

1

1Resp

226Vistas

Pregunta sobre el modelo de aceleración de Samuelson

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2017 por mattmac

1

1Resp

1443Vistas

Cómo fijar el precio de una opción de barrera en un modelo de volatilidad local utilizando QuantLib

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por dinesh

3

1Resp

655Vistas

Black Scholes Theta Diferencia finita

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por MikeF

6

1Resp

239Vistas

Resolución del modelo de Leeper (1991)

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Will Sheppard

1

2Resp

736Vistas

Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por stc

2

2Resp

257Vistas

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.

1

1Resp

104Vistas

Pregunta sobre las condiciones de contorno cuando se utiliza la diferencia finita

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por attack

1

1Resp

290Vistas

Fijación de precios de un derivado americano con diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2016 por Steve Kemp

1

1Resp

224Vistas

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2017 por MAHMOUD ABUZAID

3

1Resp

77Vistas

Efectos fijos frente a primera diferencia

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2021 por Siu

3

1Resp

205Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

1

1Resp

111Vistas

Sistema de ecuación diferencial parcial de primer orden

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2022 por madh

7

1Resp

219Vistas

Comparación de la aplicación del modelo de mercado del Libor

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por EMP

2

1Resp

123Vistas

¿Cómo resolver numéricamente el modelo IDE de GUILBAUD y PHAM?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2022 por BlueCollar

3

1Resp

95Vistas

Distribución conjunta a partir de ecuaciones diferenciales

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2022 por madh

2

1Resp

56Vistas

¿Por qué incluir los valores del inicio del periodo en la estimación de la primera diferencia?

Abierta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2022 por VladV

Preguntas de difference-in-difference

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Estabilidad de norma máxima para la ecuación implícita de Black-Scholes

Problemas de condiciones de contorno para la EDP de Black-Scholes utilizando diferencias finitas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Pregunta sobre la fórmula Dupire

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Error del modelo de volatilidad local

precio de la opción de venta americana con fdm

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Pregunta sobre el modelo de aceleración de Samuelson

Cómo fijar el precio de una opción de barrera en un modelo de volatilidad local utilizando QuantLib

Black Scholes Theta Diferencia finita

Resolución del modelo de Leeper (1991)

Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Pregunta sobre las condiciones de contorno cuando se utiliza la diferencia finita

Fijación de precios de un derivado americano con diferencias finitas

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Efectos fijos frente a primera diferencia

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Sistema de ecuación diferencial parcial de primer orden

Comparación de la aplicación del modelo de mercado del Libor

¿Cómo resolver numéricamente el modelo IDE de GUILBAUD y PHAM?

Distribución conjunta a partir de ecuaciones diferenciales

¿Por qué incluir los valores del inicio del periodo en la estimación de la primera diferencia?

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