Preguntas de devuelve-sun02

3

2Resp

337Vistas

Normalidad o Log-Normalidad de los Retornos Regulares

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2020 por Amod Gokhale

2

1Resp

316Vistas

Cómo lidiar con una cantidad diferente de td en computación Ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2013 por dchanson

2

1Resp

184Vistas

Rendimiento de la ETF/devuelve

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por HackToHell

2

2Resp

526Vistas

Ratio de Sharpe: discretas y continuas declaraciones de impuestos?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2016 por Andrey

2

1Resp

757Vistas

La predicción de la rentabilidad de las acciones - en un panel de datos de la especificación o mediante el uso de la cartera de la formación de estrategias?

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2014 por Andrew J. Brehm

4

1Resp

177Vistas

Convertir aritmética vuelve a registro de devoluciones

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por Dunebro

2

1Resp

3003Vistas

Computación Comprar y mantener rendimientos anormales (BHARs) $= \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{i,t}) - \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{m,t})$

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2016 por jasmine

3

1Resp

369Vistas

¿Cómo se define la rentabilidad cuando el precio puede ser negativo (precio de la electricidad)?

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2017 por Gabriel Staples

30

2Resp

18880Vistas

¿Debo usar un cálculo aritmético o geométrico para la relación Sharpe?

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2012 por R_Coholic

26

5Resp

7939Vistas

¿Debe calcularse el ratio de Sharpe utilizando los rendimientos logarítmicos o los rendimientos relativos?

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2011 por Greg

20

2Resp

1042Vistas

¿Cómo se corrige el Max Draw-Down para la autocorrelación?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por user345

18

4Resp

63689Vistas

El cálculo de registro de rendimientos con R

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2012 por Maximilian

15

3Resp

12991Vistas

Rendimiento diario utilizando el cierre ajustado

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2013 por Chris

9

2Resp

888Vistas

¿Qué es un razonable límite superior en la actuación diaria de una estrategia de negociación?

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2011 por sgwill

11

2Resp

8910Vistas

Anualmente, el registro de los rendimientos diarios es un acertijo

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2011 por mendicant

9

2Resp

3725Vistas

Quantmod: ¿cuál es la diferencia entre ROC(Cl(SPY)) y ClCl(SPY)?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2011 por ashishsony

9

2Resp

7326Vistas

Definición de Regresar de Un Largo/corto de la Cartera de

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2014 por nosklo

11

4Resp

9108Vistas

Calcular el Promedio de Precio, Costo, (de la Onu)se dio cuenta de P&L de una posición basada en transacciones realizadas

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2013 por Baha

9

5Resp

4817Vistas

Bajo el CAPM, ¿cómo lidiar con los rendimientos del mercado está por debajo de la tasa libre de riesgo?

Abierta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2015 por Brad

8

2Resp

4011Vistas

¿Cómo Volver.de la cartera y de Regreso.el reequilibrio de trabajo en el Desempeño de Analítica en R?

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2014 por Mike Smith

8

1Resp

825Vistas

¿Debe comprobarse la cointegración utilizando los precios de cierre o los precios de cierre ajustados?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Guy

12

3Resp

13247Vistas

¿Qué tipo de rentabilidad puede conseguir hoy una empresa media de comercio algorítmico?

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2012 por Yang

7

2Resp

365Vistas

La rentabilidad de la cartera con la desigualdad de activos retorno historias

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2017 por neoneye

7

1Resp

2233Vistas

Volatilidad de los precios en lugar de la volatilidad de los rendimientos para el parámetro de la opción spread

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2012 por Mike Green

8

5Resp

4349Vistas

¿Cómo calcular los rendimientos compuestos de los ETF apalancados?

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2011 por henrikpp

7

2Resp

2393Vistas

¿Cómo se anualiza la volatilidad de los rendimientos de los no-iid?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2014 por luca

7

2Resp

6511Vistas

Datos Fama-French de rendimientos diarios a mensuales

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2015 por Brian Reindel

6

1Resp

480Vistas

Control del comercio no sincrónico en las correlaciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por user27493

6

2Resp

1015Vistas

Calcular Diariamente las Devoluciones para el Ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2014 por Cercerilla

6

3Resp

894Vistas

Pruebas de la validez de un modelo de factor para la rentabilidad de las acciones

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2013 por darius

Preguntas de devuelve-sun

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