Preguntas de delta-hedging02

2

1Resp

125Vistas

¿Es el precio realmente el costo de cobertura?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2024 por Harish

3

2Resp

560Vistas

¿de dónde proviene el coste de la cobertura delta?

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2020 por Jeremy Erickson

1

2Resp

722Vistas

Delta numérico de las opciones sobre bonos

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Paul A. Clayton

1

1Resp

213Vistas

¿Por qué mi posición delta aumenta con el aumento del spot?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Sumit

14

1Resp

561Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

1

1Resp

1819Vistas

Modelo de Bachelier: cálculo del delta de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2018 por Joan

1

1Resp

169Vistas

Cobertura delta de las existencias no volátiles

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2017 por ASUS Tim

4

4Resp

282Vistas

Confusión sobre Vega P/L

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Zoogiddy Topplenooth

2

1Resp

364Vistas

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2016 por Tom Pester

6

2Resp

2318Vistas

Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joan

1

2Resp

371Vistas

Coste de la cobertura Delta

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2023 por Cam

10

1Resp

4138Vistas

¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija o Volatilidad Implícita flotante?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2015 por Thron

1

1Resp

160Vistas

Cómo gestionar el riesgo en un calendario de llamadas cuando el subyacente está cayendo

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por nportelli

2

1Resp

311Vistas

¿Cómo se puede utilizar el lema de Ito para demostrar que una cartera delta-neutral está instantáneamente libre de riesgo?

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por KariNeko

1

1Resp

175Vistas

Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2022 por Tatham Oddie

1

1Resp

345Vistas

¿Es una previsión de volatilidad esencialmente una previsión de delta en opciones europeas simples?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alexander

1

3Resp

1290Vistas

Opciones Delta Significado del término

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2019 por GregH

1

4Resp

810Vistas

Cobertura delta pnl para recuperar el precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por MIMAD

1

1Resp

123Vistas

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por Saifis

2

1Resp

300Vistas

Cobertura Delta swaption straddle

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por mlinth

1

1Resp

144Vistas

Cálculo del PnL de una opción con cobertura delta en un momento dado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2023 por JamesSmith12

1

1Resp

233Vistas

¿Cómo se fija el precio de una opción sobre varias cosas?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Danyal Aytekin

2

1Resp

242Vistas

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Plutor

1

1Resp

1090Vistas

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por Joan

2

1Resp

138Vistas

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por JCotton

2

5Resp

1177Vistas

estrategia de cobertura delta para la opción OTM

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2015 por jaichander

2

2Resp

243Vistas

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

273Vistas

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

2

1Resp

126Vistas

pros y contras de la cobertura de los contratos de petróleo con opciones o futuros

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2022 por Purplerob

2

1Resp

1032Vistas

Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Usuario no registrado

Preguntas de delta-hedging

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¿Es el precio realmente el costo de cobertura?

¿de dónde proviene el coste de la cobertura delta?

Delta numérico de las opciones sobre bonos

¿Por qué mi posición delta aumenta con el aumento del spot?

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Modelo de Bachelier: cálculo del delta de una opción de compra

Cobertura delta de las existencias no volátiles

Confusión sobre Vega P/L

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Coste de la cobertura Delta

¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija o Volatilidad Implícita flotante?

Cómo gestionar el riesgo en un calendario de llamadas cuando el subyacente está cayendo

¿Cómo se puede utilizar el lema de Ito para demostrar que una cartera delta-neutral está instantáneamente libre de riesgo?

Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

¿Es una previsión de volatilidad esencialmente una previsión de delta en opciones europeas simples?

Opciones Delta Significado del término

Cobertura delta pnl para recuperar el precio de la opción

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Cobertura Delta swaption straddle

Cálculo del PnL de una opción con cobertura delta en un momento dado

¿Cómo se fija el precio de una opción sobre varias cosas?

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

estrategia de cobertura delta para la opción OTM

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

pros y contras de la cobertura de los contratos de petróleo con opciones o futuros

Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

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