Preguntas de de-cointegración

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¿Una alta correlación ayudará a detectar la regresión espuria sobre la cointegración?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2014 por Ken Wootton
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Selección de variables en los modelos de factores de

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Preguntado el 30 de Junio, 2011 por mendicant
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¿Medidas alternativas para entender el comovimiento variable en el tiempo entre dos series temporales?

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Preguntado el 16 de Enero, 2013 por Gavin McTaggart
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¿Por qué los siguientes datos fallar mi prueba de cointegración?

Resuelta
Preguntado el 18 de Octubre, 2011 por Joe Schneider
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Hay una medida para el 'grado' de cointegración

Resuelta
Preguntado el 31 de Enero, 2012 por Maximilian
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El uso de cointegración para demostrar que un largo-corto de la estrategia de mercado es neutral (en el CAPM sentido)

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Preguntado el 16 de Abril, 2013 por Felix
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Salidas R de la prueba de Johansen. ¿La combinación lineal todavía no está fija?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2013 por EvdB
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Puntos de entrada y salida para series temporales de inversión media muy cortas

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Preguntado el 25 de Abril, 2012 por Adam Robinson
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generalización de estrategias de pares de acciones cointegradas a cointegración múltiple

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Preguntado el 4 de Julio, 2019 por user40876
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Tendencia de la relación de cointegración

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Preguntado el 1 de Agosto, 2013 por Jarrett Meyer
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Simular series temporales no estacionarias con cointegración

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Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por tinym
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¿La cointegración contradice la eficiencia del mercado?

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2016 por Stoic
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Búsqueda de material sobre negociación por pares

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Preguntado el 19 de Enero, 2017 por Axel Haddar
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Pruebas de cointegración: ¿cómo se prueba con precisión la necesidad de las tendencias de tiempo en la prueba Johansen y Engle-Granger?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por Bob King
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Cuando se construye una serie de cointegración, ¿la elección de la regresión lineal con el menor estadístico de prueba ADF produce el ratio de cobertura óptimo?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Andrew Widgery
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¿Debo calcular un diferencial utilizando los precios de las acciones o el ratio?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2020 por Mirror318
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¿Utiliza Chan un modelo de transición de estado erróneo en su código de filtro de Kalman?

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Preguntado el 4 de Agosto, 2018 por Tom Eastham
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Cómo determinar las proporciones para la cesta de conversión de la media

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Preguntado el 2 de Mayo, 2013 por Ivan Prodanov
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¿Cómo seleccionar el periodo de retrospección óptimo para el arbitraje estadístico?

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Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Šime Vidas
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Replicar el corto forma parte de una larga-corta operar con ETFs inversos

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Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por Espo
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¿Cómo puedo comprobar si mis betas forman un vector cointegrado?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Roy Malka
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Si dos series de precios están cointegradas pero no correlacionadas, ¿cómo encuentro el índice de cobertura?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Andrew Widgery
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