Preguntas de de-cointegración02

1

1Resp

1158Vistas

interpretación en matlab de la prueba de cointegración de johansen

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2015 por Moss

1

0Resp

447Vistas

¿Una alta correlación ayudará a detectar la regresión espuria sobre la cointegración?

Abierta

Preguntado el 9 de Mayo, 2014 por Ken Wootton

18

4Resp

914Vistas

Selección de variables en los modelos de factores de

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2011 por mendicant

13

1Resp

962Vistas

¿Medidas alternativas para entender el comovimiento variable en el tiempo entre dos series temporales?

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2013 por Gavin McTaggart

4

1Resp

856Vistas

Hay una medida para el 'grado' de cointegración

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2012 por Maximilian

3

1Resp

783Vistas

El uso de cointegración para demostrar que un largo-corto de la estrategia de mercado es neutral (en el CAPM sentido)

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2013 por Felix

3

1Resp

1136Vistas

Salidas R de la prueba de Johansen. ¿La combinación lineal todavía no está fija?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2013 por EvdB

3

2Resp

800Vistas

Puntos de entrada y salida para series temporales de inversión media muy cortas

Abierta

Preguntado el 25 de Abril, 2012 por Adam Robinson

2

1Resp

226Vistas

generalización de estrategias de pares de acciones cointegradas a cointegración múltiple

Abierta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por user40876

2

1Resp

328Vistas

Tendencia de la relación de cointegración

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2013 por Jarrett Meyer

2

2Resp

841Vistas

Simular series temporales no estacionarias con cointegración

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por tinym

1

0Resp

315Vistas

¿La cointegración contradice la eficiencia del mercado?

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2016 por Stoic

2

0Resp

634Vistas

Búsqueda de material sobre negociación por pares

Cerrada

Preguntado el 19 de Enero, 2017 por Axel Haddar

1

0Resp

658Vistas

Pruebas de cointegración: ¿cómo se prueba con precisión la necesidad de las tendencias de tiempo en la prueba Johansen y Engle-Granger?

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por Bob King

1

2Resp

264Vistas

Cuando se construye una serie de cointegración, ¿la elección de la regresión lineal con el menor estadístico de prueba ADF produce el ratio de cobertura óptimo?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Andrew Widgery

1

1Resp

187Vistas

¿Debo calcular un diferencial utilizando los precios de las acciones o el ratio?

Abierta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2020 por Mirror318

12

1Resp

943Vistas

¿Utiliza Chan un modelo de transición de estado erróneo en su código de filtro de Kalman?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2018 por Tom Eastham

7

1Resp

973Vistas

Cómo determinar las proporciones para la cesta de conversión de la media

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2013 por Ivan Prodanov

4

2Resp

1344Vistas

¿Cómo seleccionar el periodo de retrospección óptimo para el arbitraje estadístico?

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Šime Vidas

2

1Resp

350Vistas

Replicar el corto forma parte de una larga-corta operar con ETFs inversos

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por Espo

1

1Resp

183Vistas

¿Cómo puedo comprobar si mis betas forman un vector cointegrado?

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Roy Malka

1

1Resp

512Vistas

Si dos series de precios están cointegradas pero no correlacionadas, ¿cómo encuentro el índice de cobertura?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Andrew Widgery

Preguntas de de-cointegración

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Selección de variables en los modelos de factores de

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El uso de cointegración para demostrar que un largo-corto de la estrategia de mercado es neutral (en el CAPM sentido)

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Puntos de entrada y salida para series temporales de inversión media muy cortas

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Tendencia de la relación de cointegración

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¿Debo calcular un diferencial utilizando los precios de las acciones o el ratio?

¿Utiliza Chan un modelo de transición de estado erróneo en su código de filtro de Kalman?

Cómo determinar las proporciones para la cesta de conversión de la media

¿Cómo seleccionar el periodo de retrospección óptimo para el arbitraje estadístico?

Replicar el corto forma parte de una larga-corta operar con ETFs inversos

¿Cómo puedo comprobar si mis betas forman un vector cointegrado?

Si dos series de precios están cointegradas pero no correlacionadas, ¿cómo encuentro el índice de cobertura?

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