Preguntas de curva-de-rendimiento02 | Finanhelp.com

Puntuación Visitas Fecha

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5147Vistas

Par y con Cupón Cero Curvas de Rendimiento

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por Sparr

28

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11654Vistas

¿Por qué es una curva de rendimiento invertida un problema?

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2011 por SeeR

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2440Vistas

Derivación de las tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2014 por Alnitak

8

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1473Vistas

¿Cómo se estima theta en el modelo Ho-Lee a partir de una curva de rendimiento?

Abierta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2012 por Tom Au

4

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1237Vistas

Curva de rendimiento de IR y fechas de fijación

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por João Augusto

4

1Resp

3651Vistas

QuantLib Python Curva de Rendimiento Bootstrapping Fechas y Vencimientos de Swaps

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2016 por WoJ

3

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3720Vistas

Coste del aplanador de osos de carga

Abierta

Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Torben Gundtofte-Bruun

3

2Resp

833Vistas

¿Cómo puede una invertida de la curva de rendimientos en un mercado líquido existen?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2015 por Shlomi Fish

2

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552Vistas

¿Por qué debemos especificar la fecha de evaluación al utilizar la curva de rendimiento de Quantlib? Y por qué la actualización de la fecha de evaluación requiere mucho tiempo

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Estela

1

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1056Vistas

¿Cómo cotizar un call europeo de cupón cero a partir de la curva de rendimiento?

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2014 por Robert Groves

3

2Resp

434Vistas

¿Cuál es el rendimiento de un ser infinitamente vivido ZCB?

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por basil

5

1Resp

278Vistas

Bootstrap con QuantLib: Intercambio justo o VAN cero

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Foxy

2

1Resp

497Vistas

Factor de descuento que tiene en cuenta la forma de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por xtreye

1

1Resp

260Vistas

Interpolación para la construcción de la curva de descuento QuantLib para bonos

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Andrew Backer

5

1Resp

3620Vistas

Doble Curva de Arranque - Cuando OIS de descuento?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Tiberiu

10

1Resp

915Vistas

¿Cómo construir el extremo corto de una curva de cupón cero para los países no centrales de la eurozona?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher

4

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956Vistas

Construcción de curva de intercambio

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2020 por Tanyasis Mwanik n George Kihar

1

1Resp

208Vistas

¿Cómo hacer el arranque simultáneo de doble curva?

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por Mathematician Joe

8

1Resp

9888Vistas

El cálculo instantáneo de la velocidad de avance de cupón cero de la curva de rendimientos

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2014 por rwc9u

2

1Resp

713Vistas

Función de interpolación de spline cúbico dentro de Matlab

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2016 por amz

8

2Resp

818Vistas

Buscando una librería de precios compatible con Mutli-curve Framework

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2014 por bobert5064

3

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3525Vistas

Básicos a la tasa LIBOR de la curva de la pregunta

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Nicholos Tyler

3

3Resp

291Vistas

¿Cuál es la lógica detrás de 3-10 UST rendimiento de la inversión de la predicción de la recesión?

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2018 por JasonTrue

3

1Resp

2262Vistas

Comercio de la curva de rendimiento

Abierta

Preguntado el 19 de Abril, 2018 por Pjammi

3

1Resp

304Vistas

¿Qué significa realmente OIS a 5 años?

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por xahtep

1

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285Vistas

¿El YTM para una tesorería de cupón cero es igual al valor de la curva de rendimiento de la tesorería para su vencimiento?

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2017 por Ivana

1

1Resp

324Vistas

Generación de rendimientos aleatorios

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2016 por Matt Ryan

3

1Resp

4064Vistas

Calcular el "diez años de tasa cero" dadas dos bonos con dos precios

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2012 por nemof

3

1Resp

1265Vistas

QuantLib error con qlPiecewiseYieldCurveData() en qlPiecewiseYieldCurve() con ZeroYield y ForwardRate

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2013 por kbrinley

3

1Resp

250Vistas

Curva 3M vs. Curva 6M, cuál utilizar para la valoración de los Derivados IR

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2019 por tatwright

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