Preguntas de covariance02

4

1Resp

378Vistas

Reducir la matriz de covarianza o de correlación

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2018 por Lightness Races in Orbit

1

1Resp

151Vistas

$n$ -previsión a un día vista para un modelo DCC-GARCH asimétrico

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2020 por FrankComputerAtYmailDotCom

1

1Resp

93Vistas

Regresión de la integral estocástica sobre el proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por JeremyKun

1

1Resp

1255Vistas

¿Cómo ver el impacto de una variable en un conjunto de otras variables?

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2014 por Vincent

1

1Resp

331Vistas

Calcular la variante de control para la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2016 por nofunsally

3

2Resp

977Vistas

¿Por qué la annualización de la matriz de covarianza muestreada cambia el vector de peso de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por darknight

2

1Resp

112Vistas

Ayuda para entender el paso $\sum_{j=0}^n\sum_{k=0}^ng_jg_k\text{Cov}(\epsilon_{n-1},\epsilon_{n+h-k})=\sum_{j=0}^ng_j^2+h\sigma^2$

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

6

2Resp

190Vistas

Covarianza del producto del proceso normal logarítmico y del proceso normal

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por DeepInTheQF

5

1Resp

233Vistas

Covarianza de dos movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por Hao

1

3Resp

19424Vistas

Covarianza anualizada

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2012 por B Shelton - user3337

1

1Resp

138Vistas

Covariación de Ito semimartingales

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por matt wilkie

3

2Resp

213Vistas

Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por kedar kamthe

1

1Resp

172Vistas

¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Grzenio

5

1Resp

293Vistas

Preguntas sobre beta, correlación y covarianza

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por ilhan

1

1Resp

288Vistas

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por Kelly Thomas

1

1Resp

185Vistas

Entender los acontecimientos del FOMC y su impacto en el mercado

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por ogrodnek

1

1Resp

222Vistas

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2017 por devoured elysium

1

1Resp

130Vistas

Ayuda para configurar una simulación Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por Adam Taylor

2

3Resp

2328Vistas

¿Varianza negativa?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2018 por Dorky Engineer

1

1Resp

145Vistas

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

2

1Resp

178Vistas

Matriz de covarianza para activos múltiples - Segundo intento

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por zaf

1

1Resp

292Vistas

Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Hanaa

1

2Resp

96Vistas

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

1

1Resp

176Vistas

Cálculo de la varianza de una cartera larga/corta

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2023 por Relaxing In Cyprus

2

1Resp

79Vistas

Problema con encontrar la fórmula de la línea eficiente de mercado de capital, obteniendo una varianza negativa.

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2023 por SumYunGuy

1

1Resp

99Vistas

Desviación estándar de grandes carteras igualmente ponderadas

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2024 por Messypuddle

1

2Resp

163Vistas

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2023 por Teddy Ho

3

1Resp

202Vistas

Valores admisibles para los elementos no diagonales de la matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Jack Frost

1

1Resp

753Vistas

Calcular la matriz de covarianza ponderada exponencialmente sobre una ventana finita

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2022 por Lajka

Preguntas de covariance

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Reducir la matriz de covarianza o de correlación

$n$ -previsión a un día vista para un modelo DCC-GARCH asimétrico

Regresión de la integral estocástica sobre el proceso de Wiener

¿Cómo ver el impacto de una variable en un conjunto de otras variables?

Calcular la variante de control para la simulación monte carlo

¿Por qué la annualización de la matriz de covarianza muestreada cambia el vector de peso de las acciones?

Ayuda para entender el paso $\sum_{j=0}^n\sum_{k=0}^ng_jg_k\text{Cov}(\epsilon_{n-1},\epsilon_{n+h-k})=\sum_{j=0}^ng_j^2+h\sigma^2$

Covarianza del producto del proceso normal logarítmico y del proceso normal

Covarianza de dos movimientos brownianos

Covarianza anualizada

Covariación de Ito semimartingales

Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

Preguntas sobre beta, correlación y covarianza

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

Entender los acontecimientos del FOMC y su impacto en el mercado

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Ayuda para configurar una simulación Monte Carlo

¿Varianza negativa?

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Matriz de covarianza para activos múltiples - Segundo intento

Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

Cálculo de la varianza de una cartera larga/corta

Problema con encontrar la fórmula de la línea eficiente de mercado de capital, obteniendo una varianza negativa.

Desviación estándar de grandes carteras igualmente ponderadas

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Valores admisibles para los elementos no diagonales de la matriz de correlación

Calcular la matriz de covarianza ponderada exponencialmente sobre una ventana finita

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