Preguntas de correlation02

2

1Resp

1242Vistas

Correlación del activo con la cartera, dadas ciertas variables

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2014 por Dane

2

1Resp

123Vistas

calibración de dos (o X) árboles de difusión de equidad

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2018 por mkb

2

1Resp

2679Vistas

Beta variable en el tiempo con filtro Kalman

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2013 por kbrinley

1

2Resp

221Vistas

¿Qué está más mal condicionado, la matriz de correlación de activos o la matriz de covarianza?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

2

2Resp

201Vistas

¿Por qué los CFDs siguen el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2015 por WG-

3

2Resp

270Vistas

Estimar la matriz de covarianza utilizando los precios

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2020 por Dan Andreatta

22

3Resp

3059Vistas

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2011 por mendicant

11

2Resp

3397Vistas

¿Cuál es la correlación total entre los activos de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Vahur

2

1Resp

268Vistas

¿Buena referencia sobre la autocorrelación de la muestra?

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2012 por Houda

1

1Resp

130Vistas

Significado de la correlación de Pearson : Problema con $t$ -Estadística que aumenta con $N$

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por Alastair

1

1Resp

143Vistas

Probabilidad conjunta de impago

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Andy Teich

1

2Resp

217Vistas

Riesgo de correlación entre pares de divisas

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2019 por WTraveler

1

3Resp

293Vistas

Correlación del Precio del Petróleo con el Fondo de Bonos - pregunta sobre cómo abordar esto

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Alastair

1

2Resp

182Vistas

Cointegración de series temporales divergentes

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2016 por Rob Drimmie

5

3Resp

1559Vistas

Búsqueda de pares en tiempo sub O(n^2 t)

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

2

1Resp

141Vistas

Correlación autocálida de capital/financiación

Abierta

Preguntado el 19 de Abril, 2021 por aureliano

1

1Resp

378Vistas

Ayuda para entender una pregunta de distribución normal/probabilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2013 por georgebrock

2

2Resp

1098Vistas

La estrategia de Didier Sornette para explotar las correlaciones de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2017 por NotThatWize

5

2Resp

489Vistas

¿Podemos explicar las similitudes físicas entre la EDP de Black Scholes y la EDP de equilibrio de masas (por ejemplo, la ecuación de advección-difusión)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Usuario no registrado

1

2Resp

2586Vistas

Correlación entre los retornos del S&P500 y los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. a 10 años

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2014 por Michael

1

1Resp

121Vistas

CDF&densidad del precio de las acciones modelada por el movimiento browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Rubid

2

1Resp

796Vistas

Efecto Quanto en los swaps de divisas cruzadas

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2017 por Randor

1

3Resp

2656Vistas

¿Cómo detectar el cambio de régimen al estimar la correlación de activos a partir de series temporales históricas?

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2011 por Can Berk Güder

1

2Resp

220Vistas

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

2

1Resp

132Vistas

Rangos de negociación para la asignación táctica de activos

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2020 por Ian Terrell

1

1Resp

135Vistas

Covariación de Ito semimartingales

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por matt wilkie

4

3Resp

319Vistas

Correlación vs. dependencia en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2020 por Yon

2

3Resp

190Vistas

la correlación residual se mantiene después de añadir el desfase estacional

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por Kavitesh Singh

2

3Resp

687Vistas

¿Calcular la correlación de dos carteras?

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2019 por humanfly

2

1Resp

163Vistas

Correlación entre los distintos sectores del mercado

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2018 por hvrauhal

Preguntas de correlation

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Correlación del activo con la cartera, dadas ciertas variables

calibración de dos (o X) árboles de difusión de equidad

Beta variable en el tiempo con filtro Kalman

¿Qué está más mal condicionado, la matriz de correlación de activos o la matriz de covarianza?

¿Por qué los CFDs siguen el subyacente?

Estimar la matriz de covarianza utilizando los precios

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

¿Cuál es la correlación total entre los activos de una cartera?

¿Buena referencia sobre la autocorrelación de la muestra?

Significado de la correlación de Pearson : Problema con $t$ -Estadística que aumenta con $N$

Probabilidad conjunta de impago

Riesgo de correlación entre pares de divisas

Correlación del Precio del Petróleo con el Fondo de Bonos - pregunta sobre cómo abordar esto

Cointegración de series temporales divergentes

Búsqueda de pares en tiempo sub O(n^2 t)

Correlación autocálida de capital/financiación

Ayuda para entender una pregunta de distribución normal/probabilidad

La estrategia de Didier Sornette para explotar las correlaciones de rendimiento

¿Podemos explicar las similitudes físicas entre la EDP de Black Scholes y la EDP de equilibrio de masas (por ejemplo, la ecuación de advección-difusión)?

Correlación entre los retornos del S&P500 y los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. a 10 años

CDF&densidad del precio de las acciones modelada por el movimiento browniano estándar

Efecto Quanto en los swaps de divisas cruzadas

¿Cómo detectar el cambio de régimen al estimar la correlación de activos a partir de series temporales históricas?

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

Rangos de negociación para la asignación táctica de activos

Covariación de Ito semimartingales

Correlación vs. dependencia en las finanzas

la correlación residual se mantiene después de añadir el desfase estacional

¿Calcular la correlación de dos carteras?

Correlación entre los distintos sectores del mercado

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