Preguntas de calibration02

5

2Resp

412Vistas

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por allclaws

1

1Resp

86Vistas

Calibración de parámetros en un modelo microeconómico general

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2022 por Jan P.

2

1Resp

128Vistas

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Hex

1

1Resp

171Vistas

¿Por qué los tipos cortos futuros deberían tender hacia la estructura actual de los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2021 por woh32

1

2Resp

225Vistas

Inconvenientes teóricos y prácticos del uso del Deep Learning para la calibración y la fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por Hamish Gibson

3

1Resp

209Vistas

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Erik

1

1Resp

134Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por itsafire

3

1Resp

168Vistas

Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Erik

2

2Resp

144Vistas

Solución para el modelo de tipos cortos de Hull-White en el mercado sin swaptions

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2022 por Bertolt

3

1Resp

145Vistas

La calibración de Sabr no se ajusta a la volatilidad del mercado

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2022 por Usuario no registrado

9

1Resp

389Vistas

El Santo Grial de la modelización de la volatilidad: El SPX y el VIX - ¿Por qué?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2022 por Peter B Hill

2

1Resp

101Vistas

Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por justSteve

5

1Resp

394Vistas

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2023 por Erik

2

1Resp

202Vistas

Tasas de recuperación en la valoración de CDS

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2023 por Ravi Raj

4

1Resp

159Vistas

Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2023 por Philipp

2

1Resp

90Vistas

¿Puede la volatilidad asumir valores negativos en el marco del HJM multifactorial?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por dswatik

2

2Resp

212Vistas

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Harish

1

1Resp

204Vistas

¿Existe un método de calibración mejor?

Abierta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2022 por Pete Skelly

2

1Resp

101Vistas

Calibración profunda vs "superficial" de modelos de fijación de precios de opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2024 por Jason

1

1Resp

176Vistas

Quantlib - discrepancia con BBG Swap

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por Samama Fahim

1

1Resp

78Vistas

Calibración de Heston usando volatilidad implícita como $v_0$

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi

2

1Resp

55Vistas

Reduciendo el número posible de modelos para la calibración en modelos ARFIMA-GARCH

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por erickson

1

1Resp

360Vistas

Superficie de volatilidad

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2023 por Amir Eldor

7

1Resp

516Vistas

Calibración de Dupire

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por willoller

2

1Resp

225Vistas

Sabr calibración práctica

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2023 por willoller

1

1Resp

96Vistas

Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Aaron Copley

Preguntas de calibration

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

Calibración de parámetros en un modelo microeconómico general

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

¿Por qué los tipos cortos futuros deberían tender hacia la estructura actual de los tipos de interés?

Inconvenientes teóricos y prácticos del uso del Deep Learning para la calibración y la fijación de precios

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

Solución para el modelo de tipos cortos de Hull-White en el mercado sin swaptions

La calibración de Sabr no se ajusta a la volatilidad del mercado

El Santo Grial de la modelización de la volatilidad: El SPX y el VIX - ¿Por qué?

Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

Tasas de recuperación en la valoración de CDS

Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

¿Puede la volatilidad asumir valores negativos en el marco del HJM multifactorial?

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

¿Existe un método de calibración mejor?

Calibración profunda vs "superficial" de modelos de fijación de precios de opciones

Quantlib - discrepancia con BBG Swap

Calibración de Heston usando volatilidad implícita como $v_0$

Reduciendo el número posible de modelos para la calibración en modelos ARFIMA-GARCH

Superficie de volatilidad

Calibración de Dupire

Sabr calibración práctica

Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

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