Preguntas de calibración02

8

1Resp

533Vistas

Calibración del proceso de Cox-Ingersoll-Ross que alcanza cero (violación de la condición de Feller)

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Rory

5

1Resp

1523Vistas

Calibración de Hull-White con datos de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por nEJC

7

1Resp

333Vistas

Estimación $\mu$ - sólo aumenta $T$ ¿mejora la estimación?

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2015 por gorkem

4

1Resp

1354Vistas

Calibración del modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2016 por EdenMachine

3

2Resp

976Vistas

Interpretación de Deriva

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2015 por gorkem

3

1Resp

258Vistas

QuantLib: Que CalibrationHelper para el uso Normal de las Volatilidades

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Mark Rushakoff

3

4Resp

1978Vistas

Otros medios para calibrar los modelos Heston

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por user3595

3

1Resp

809Vistas

Prueba detrás de solución para theta en el Casco Blanco con el tiempo-dependiente de la volatilidad y de reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2018 por xxxxxxx

4

1Resp

488Vistas

¿Cuál es una referencia canónica sobre la calibración del Modelo Heston?

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2016 por luckytaxi

4

1Resp

270Vistas

Ho y Lee el rendimiento de ajuste de curvas con bono cupón cero de los precios de mercado

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2018 por Zuma123

2

1Resp

300Vistas

Forma práctica de estimar la sensibilidad de los precios a lo inesperado de las ganancias (es decir, post-ganancias de la deriva)?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2017 por Muhammed Refaat

4

1Resp

183Vistas

Cómo calibrar modelos con un espacio de parámetros no limitado

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por Sam

2

1Resp

255Vistas

Calibración SABR

Abierta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Kamal Chaudhari

2

1Resp

350Vistas

La prueba de que el Casco en Blanco y calibración del Modelo

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2019 por gmemon

2

1Resp

832Vistas

¿Por qué el modelo de 2 factores de Hull White no puede captar la inclinación del vol?

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por Andy Lester

1

1Resp

1013Vistas

Calibración del proceso de unidad organizativa que no revierte la media

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

1

1Resp

207Vistas

Calibración cuando no se conoce la función característica

Abierta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2020 por thiag0

2

1Resp

226Vistas

calibración de un modelo de volatilidad local

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2021 por Jeff Lamb

3

0Resp

223Vistas

Precios de Heston Monte Carlo o FFT

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por nw.

16

1Resp

492Vistas

Reparametrización del modelo Heston

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2017 por Catherine Janssen

8

1Resp

1476Vistas

¿Cómo se estima theta en el modelo Ho-Lee a partir de una curva de rendimiento?

Abierta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2012 por Tom Au

8

1Resp

1883Vistas

¿Cómo "calibrar" los modelos sencillos de fijación de precios para las opciones sobre índices de acciones y las opciones sobre acciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Maximilian

8

3Resp

585Vistas

¿Qué es un error aceptable en la volatilidad implícita?

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2012 por Paul Dixon

8

1Resp

1128Vistas

¿Cómo se calibra un proceso de tasa de llegada de Poisson?

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2014 por Ivan Prodanov

8

1Resp

387Vistas

¿Hay usos "vivos" del Método Generalizado de los Momentos o son todos académicos?

Abierta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2011 por Kyle Cronin

7

1Resp

296Vistas

Quanto cesta de la rentabilidad

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por mathboy

7

2Resp

2965Vistas

Volatilidad local Parametrización del IVS

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2015 por Alex

5

1Resp

344Vistas

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2012 por Steve Tranby

9

1Resp

6177Vistas

Fórmula de Breeden-Litzenberger para densidades de riesgo neutrales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2016 por Ajay

5

2Resp

2354Vistas

fijación de precios mediante el modelo dupire de volatilidad local

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2016 por MitziMeow

Preguntas de calibración

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Calibración del proceso de Cox-Ingersoll-Ross que alcanza cero (violación de la condición de Feller)

Calibración de Hull-White con datos de volatilidad

Estimación $\mu$ - sólo aumenta $T$ ¿mejora la estimación?

Calibración del modelo Heston

Interpretación de Deriva

QuantLib: Que CalibrationHelper para el uso Normal de las Volatilidades

Otros medios para calibrar los modelos Heston

Prueba detrás de solución para theta en el Casco Blanco con el tiempo-dependiente de la volatilidad y de reversión a la media?

¿Cuál es una referencia canónica sobre la calibración del Modelo Heston?

Ho y Lee el rendimiento de ajuste de curvas con bono cupón cero de los precios de mercado

Forma práctica de estimar la sensibilidad de los precios a lo inesperado de las ganancias (es decir, post-ganancias de la deriva)?

Cómo calibrar modelos con un espacio de parámetros no limitado

Calibración SABR

La prueba de que el Casco en Blanco y calibración del Modelo

¿Por qué el modelo de 2 factores de Hull White no puede captar la inclinación del vol?

Calibración del proceso de unidad organizativa que no revierte la media

Calibración cuando no se conoce la función característica

calibración de un modelo de volatilidad local

Precios de Heston Monte Carlo o FFT

Reparametrización del modelo Heston

¿Cómo se estima theta en el modelo Ho-Lee a partir de una curva de rendimiento?

¿Cómo "calibrar" los modelos sencillos de fijación de precios para las opciones sobre índices de acciones y las opciones sobre acciones?

¿Qué es un error aceptable en la volatilidad implícita?

¿Cómo se calibra un proceso de tasa de llegada de Poisson?

¿Hay usos "vivos" del Método Generalizado de los Momentos o son todos académicos?

Quanto cesta de la rentabilidad

Volatilidad local Parametrización del IVS

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Fórmula de Breeden-Litzenberger para densidades de riesgo neutrales

fijación de precios mediante el modelo dupire de volatilidad local

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: