Preguntas de brownian02 | Finanhelp.com

1

1Resp

623Vistas

Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2013 por Andre Miller

2

2Resp

178Vistas

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Carlos Sobrinho

2

1Resp

237Vistas

Cuasi Monte Carlo y puente browniano (cómo combinarlos)

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por random

1

1Resp

291Vistas

¿Medida de un movimiento browniano = distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por user18345

2

1Resp

174Vistas

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Rocket101

7

3Resp

2105Vistas

¿Cuáles son las limitaciones del movimiento browniano en las finanzas?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2011 por Usuario no registrado

1

1Resp

237Vistas

Intervalos de escala en el proceso de difusión

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2013 por Ivan Hamilton

1

1Resp

172Vistas

Simulación del movimiento browniano geométrico correlacionado con retardo

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por bulletmark

1

1Resp

234Vistas

Los polinomios de Hermite como martingalas

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie

1

1Resp

319Vistas

Realice la prueba scipy Kolmogorov-Smirnov para la distribución lognormal en GBM

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2017 por rogerl

3

2Resp

233Vistas

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por kindadolf

7

1Resp

215Vistas

Método de la razón de verosimilitud y de la sensibilidad de la trayectoria para SDEs acopladas

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por random

2

2Resp

283Vistas

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por anonymous

2

1Resp

350Vistas

¿Cuáles son algunos ejemplos de EDE no resolubles en los que es necesaria la discretización de Montecarlo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2015 por DefenestrationDay

1

1Resp

1141Vistas

¿Son correctas mis estimaciones de los parámetros del movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Donny V.

2

1Resp

216Vistas

Cálculo del precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2021 por jasmine

1

3Resp

448Vistas

Probabilidad del precio de una acción utilizando la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2020 por user47531

2

2Resp

338Vistas

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por Konerak

1

1Resp

216Vistas

Simulación del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2021 por Mike_G

1

1Resp

161Vistas

¿Cómo podría responder a esta pregunta del examen pasado relacionada con el valor de una opción europea según el modelo de mercado BMS?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

1

1Resp

197Vistas

Movimiento browniano Problema de precios y coberturas

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2020 por JoshReedSchramm

2

2Resp

414Vistas

Prueba $\mathbb{P}(S_t<0|S_0=s_0)=0$ para el BM geométrico

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2020 por random

2

1Resp

164Vistas

Integral de movimiento browniano con respecto al tiempo e integral que no comienza en cero

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por user55138

2

1Resp

311Vistas

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por dave sisley

2

2Resp

431Vistas

Probabilidad de que el precio de la acción que sigue un movimiento browniano pase por debajo de un determinado valor

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2019 por hgh33

2

1Resp

196Vistas

Cómo entender la deriva de ln(S) si S sigue un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Pat Trainor

2

1Resp

1119Vistas

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Jeff Bauer

2

2Resp

198Vistas

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2021 por woh32

1

2Resp

552Vistas

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2013 por Grismar

2

1Resp

146Vistas

¿Cómo calcular el valor actual de esta opción dependiente de la trayectoria?

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2021 por LucaM

Preguntas de brownian

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Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

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Probabilidad del precio de una acción utilizando la volatilidad implícita

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

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Probabilidad de que el precio de la acción que sigue un movimiento browniano pase por debajo de un determinado valor

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Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

¿Cómo calcular el valor actual de esta opción dependiente de la trayectoria?

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