Preguntas de bootstrapping

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¿Optimizan los modelos en series temporales con bootstrap?

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Preguntado el 17 de Enero, 2019 por Hanaa
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Iniciar Bootstrap de una Curva de Bonos en Rateslib

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2024 por Scott Leadley
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Transformar las volatilidades de 3M en volatilidades de 6M en las curvas de previsión del EUR

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Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Andres
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¿Cómo se calcula el ratio de Sharpe a partir de ganancias y pérdidas?

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2013 por Andre Miller
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Arranque irregular de las tasas de tesorería de la curva de rendimiento

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Preguntado el 21 de Junio, 2012 por Dima Malenko
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Doble Curva de Arranque - Cuando OIS de descuento?

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Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Tiberiu
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¿Creación de la curva de rendimiento sólo a partir de productos cotizados en bolsa?

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Preguntado el 25 de Enero, 2019 por Anastasia
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6 meses de la curva a partir del 3 mes de la velocidad de avance de los acuerdos de

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por Deano
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Básicos de boostrapping pregunta

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Preguntado el 3 de Junio, 2017 por Abdessamad Idrissi
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Quantlib-Python: utilizar tasas cero para obtener la curva originalmente ajustada

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Preguntado el 21 de Marzo, 2019 por amorfis
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Preguntas acerca de Markit las tasas de la curva de arranque de

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Preguntado el 11 de Abril, 2017 por justSteve
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Bootstrap paramétrico en la generación de retornos y pruebas de hipótesis

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Preguntado el 7 de Marzo, 2016 por Radu Marius Florin
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Transformar una tasa de 3M FRA en una tasa de 6M FRA

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Preguntado el 12 de Enero, 2018 por xzilla
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¿Cómo puedo desarrollar límites de confianza para una función de 3 variables aleatorias, 2 de las cuales están correlacionadas?

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Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Ksnapp
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espacio delantero vs espacio cero en la jerga financiera

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Preguntado el 25 de Julio, 2016 por user22695
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La determinación de factores de descuento para los no-estándar de vencimientos

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Preguntado el 27 de Julio, 2016 por Richard C. McGuire
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La curva de 3M basada en las comillas de 6M y los intercambios de base 6Mvs3M en Quantlib no tiene un precio de cero

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Preguntado el 16 de Febrero, 2018 por DRF
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LIBOR de una semana?

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Preguntado el 5 de Enero, 2017 por Deano
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¿Cómo hacer el arranque simultáneo de doble curva?

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Preguntado el 5 de Junio, 2020 por Mathematician Joe
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¿Por qué un índice de swap 15Y =EUR3M y discount=OIS, mostraría sólo un EUR3M-delta a 15Y

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Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Daisetsu
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Construyendo una curva Forward consistente en el marco multicurva

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Preguntado el 14 de Junio, 2018 por Derek Adair
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Descuento negativo y tasa cero en el bootstraping del swap

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2014 por w3d
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Curva de rendimiento Bootstrap con QLNet / Quantlib

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Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por xtreye
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ICVS 133 Curva Bloomberg

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por andyn
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Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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Derivación de una curva libor 3M a partir de swaps libor 6M y swaps base libor 3M-6M

Resuelta
Preguntado el 29 de Enero, 2016 por Debiprasad
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Blockbootstrap simple en lugar de CircularBlockBootstrap

Resuelta
Preguntado el 12 de Junio, 2021 por Helen Burchfield
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QuantLibXL - Fallo en el arranque de los Optionlets

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Preguntado el 20 de Marzo, 2014 por Mike Hordecki
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Quantlib bootstraping falla en el swap 5y

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2015 por neilprosser
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¿Cómo calcular la correlación entre las materias primas con los precios a plazo?

Resuelta
Preguntado el 28 de Agosto, 2018 por dpauken
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