Preguntas de black-scholes-pde02

8

3Resp

1270Vistas

¿Cuál es la intuición detrás de la transformación de Black-Scholes en la ecuación Heat?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por Zak

7

1Resp

989Vistas

black scholes generalizado

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por Matt

3

1Resp

974Vistas

¿La Volatilidad Implícita siempre existen?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2014 por scubabbl

3

1Resp

298Vistas

¿Por qué la fórmula de Black Scholes da un resultado de análisis dimensional incoherente?

Abierta

Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por Zeratul

2

1Resp

142Vistas

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por JCotton

1

2Resp

824Vistas

EDP de Black-Scholes y condición terminal

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por lsdr

1

1Resp

162Vistas

Pregunta sobre la conversión de la ecuación diferencial de Black Scholes a la ecuación del calor

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Pat Trainor

1

1Resp

230Vistas

Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por JamesR

4

1Resp

508Vistas

Método de diferencias finitas para la fórmula Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por nEJC

4

0Resp

2150Vistas

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por mo.

2

3Resp

572Vistas

Analítica soluton para el Black-Scholes ecuación con una modificación de la Opción Call Europea

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por Cthulhu

2

1Resp

453Vistas

Black Scholes en el caso de los dividendos

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

1

2Resp

237Vistas

Cartera Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Vance Lucas

1

1Resp

315Vistas

Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Arief

1

2Resp

275Vistas

Condiciones de contorno de la EDP de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por Dom

2

2Resp

268Vistas

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.

2

2Resp

197Vistas

Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2022 por Kushtrim

4

1Resp

800Vistas

Solución para américa perpetua poner

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2016 por simo

2

1Resp

170Vistas

Por qué hay algún término no homogéneo en la EDP de la renta fija

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

150Vistas

Solución numérica de una EDP tridimensional de BS hacia atrás

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Klathzazt

2

1Resp

287Vistas

Cómo encontrar el IV de los precios del mercado según Bergomi

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2022 por halp

2

2Resp

345Vistas

El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por A.Oreo

4

2Resp

343Vistas

¿Por qué tiene sentido que $S$ y $e^{rt}$ son soluciones a la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Sarma

3

1Resp

336Vistas

Errores en diferencias finitas + esquema implícito + Black & Scholes

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por apoorv020

1

1Resp

168Vistas

¿Depósito de efectivo en la cartera de réplica para la ecuación BS innecesario?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Sarma

2

2Resp

312Vistas

Implicaciones de la trama de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por prasanna

3

1Resp

139Vistas

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Adach1979

5

1Resp

806Vistas

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2015 por Name

3

1Resp

325Vistas

Precio a futuro vs precio de futuros - Wilmott

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por boucekv

3

4Resp

375Vistas

La razón detrás de la selección de un 1 desviación estándar de movimiento para la autodeterminación de financiación delta hedge

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2013 por allaryin

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EDP de Black-Scholes y condición terminal

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Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

Condiciones de contorno de la EDP de Black Scholes

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Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Solución para américa perpetua poner

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Solución numérica de una EDP tridimensional de BS hacia atrás

Cómo encontrar el IV de los precios del mercado según Bergomi

El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

¿Por qué tiene sentido que $S$ y $e^{rt}$ son soluciones a la EDP de Black-Scholes?

Errores en diferencias finitas + esquema implícito + Black & Scholes

¿Depósito de efectivo en la cartera de réplica para la ecuación BS innecesario?

Implicaciones de la trama de Black Scholes

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

Precio a futuro vs precio de futuros - Wilmott

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