Preguntas de binomial-tree02

2

1Resp

277Vistas

Precios de las opciones de venta americanas

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Rudiger Wolf

2

1Resp

172Vistas

Probabilidad neutral de riesgo para acciones con dividendo continuo

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Matthias Hryniszak

2

1Resp

1231Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los métodos (enumerados en el contenido) para fijar el precio de un bono convertible?

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Gaurav

1

2Resp

284Vistas

¿El precio de las acciones tiene en cuenta la incertidumbre?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2014 por Aamer Shah

2

1Resp

161Vistas

ayuda con la derivación de la ecuación 8 en el árbol binomial de Derman y Kani para el vol local

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2020 por Randor

1

1Resp

192Vistas

Modelo binomial en la teoría del arbitraje en tiempo continuo de Björk

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer

1

1Resp

167Vistas

Cálculo de la opción de compra europea, a la manera de Bjork

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2020 por Timo

1

1Resp

785Vistas

Estrategias de arbitraje en el árbol binomial de Rubinstein de un paso

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por LoRdiE

2

1Resp

1225Vistas

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por Bill Long

3

1Resp

198Vistas

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2021 por xahtep

1

1Resp

571Vistas

Bono convertible en moneda extranjera - Ajuste del quanto

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por Jim Nelson

1

1Resp

115Vistas

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

1Resp

107Vistas

Árbol binomial con volatilidad dependiente del tiempo

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por EEIngenuity

1

1Resp

688Vistas

Sobre la fijación de precios de opciones put americanas

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer

1

2Resp

665Vistas

Probabilidades neutrales al riesgo para el tipo de cambio de divisas

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2017 por honeybadger

2

1Resp

127Vistas

calibración de dos (o X) árboles de difusión de equidad

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2018 por mkb

3

1Resp

296Vistas

Diferencia entre el enfoque de árbol y el de red

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Jason Berg

1

1Resp

298Vistas

Aclaración del modelo Black-Derman-Toy sobre la medición del tiempo y la notación

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher

2

2Resp

1720Vistas

¿Qué son los árboles binomiales y cómo se utilizan?

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

2

2Resp

411Vistas

Aproximación del CRR como PDE de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por stavinchain

2

2Resp

302Vistas

Precios neutrales al riesgo y arbitrajes estadísticos

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2019 por Amir

2

1Resp

221Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que una opción lookback termine en el dinero (modelo CRR)?

Abierta

Preguntado el 3 de Marzo, 2020 por user44632

1

1Resp

189Vistas

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2021 por MichaelPh

1

1Resp

108Vistas

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2024 por Dean

Preguntas de binomial-tree

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Precios de las opciones de venta americanas

Probabilidad neutral de riesgo para acciones con dividendo continuo

¿Cuál es la diferencia entre los métodos (enumerados en el contenido) para fijar el precio de un bono convertible?

¿El precio de las acciones tiene en cuenta la incertidumbre?

ayuda con la derivación de la ecuación 8 en el árbol binomial de Derman y Kani para el vol local

Modelo binomial en la teoría del arbitraje en tiempo continuo de Björk

Cálculo de la opción de compra europea, a la manera de Bjork

Estrategias de arbitraje en el árbol binomial de Rubinstein de un paso

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Bono convertible en moneda extranjera - Ajuste del quanto

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Árbol binomial con volatilidad dependiente del tiempo

Sobre la fijación de precios de opciones put americanas

Probabilidades neutrales al riesgo para el tipo de cambio de divisas

calibración de dos (o X) árboles de difusión de equidad

Diferencia entre el enfoque de árbol y el de red

Aclaración del modelo Black-Derman-Toy sobre la medición del tiempo y la notación

¿Qué son los árboles binomiales y cómo se utilizan?

Aproximación del CRR como PDE de Black Scholes

Precios neutrales al riesgo y arbitrajes estadísticos

¿Cuál es la probabilidad de que una opción lookback termine en el dinero (modelo CRR)?

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

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