Preguntas de binomial02 | Finanhelp.com

1

2Resp

1004Vistas

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Gauthier

4

1Resp

96Vistas

Árbol binomial de convergencia hacia la ecuación BS - Lucha con un límite

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por jcrossley3

1

1Resp

131Vistas

llamada frente a la media de los precios

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2020 por Blaine

2

3Resp

358Vistas

Demostración del teorema del tiempo de ejercicio óptimo para un valor derivado americano en un modelo de precios de activos binomial de N períodos

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por John Fouhy

1

3Resp

2233Vistas

¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2014 por zcrar70

1

1Resp

1135Vistas

Precio a plazo de los bonos de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Dwivedi Ji

2

1Resp

273Vistas

Precios de las opciones de venta americanas

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Rudiger Wolf

2

1Resp

169Vistas

Probabilidad neutral de riesgo para acciones con dividendo continuo

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Matthias Hryniszak

2

1Resp

1229Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los métodos (enumerados en el contenido) para fijar el precio de un bono convertible?

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Gaurav

2

1Resp

3475Vistas

Determinación del precio de las opciones de venta americanas mediante el árbol binomial en Matlab

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Mike

1

2Resp

282Vistas

¿El precio de las acciones tiene en cuenta la incertidumbre?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2014 por Aamer Shah

2

1Resp

159Vistas

ayuda con la derivación de la ecuación 8 en el árbol binomial de Derman y Kani para el vol local

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2020 por Randor

1

1Resp

189Vistas

Modelo binomial en la teoría del arbitraje en tiempo continuo de Björk

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer

1

1Resp

164Vistas

Cálculo de la opción de compra europea, a la manera de Bjork

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2020 por Timo

2

1Resp

213Vistas

Cobertura de una posición larga-un periodo de Steven Shreve Cálculo estocástico para finanzas

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

781Vistas

Estrategias de arbitraje en el árbol binomial de Rubinstein de un paso

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por LoRdiE

2

1Resp

1099Vistas

¿Por qué el libre arbitraje implica un mercado completo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2017 por user29127

1

1Resp

483Vistas

Demuestre que el algoritmo binomial implica el precio libre de arbitraje en t=0 de una demanda T

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2014 por zcrar70

2

1Resp

1223Vistas

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por Bill Long

3

1Resp

196Vistas

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2021 por xahtep

1

1Resp

567Vistas

Bono convertible en moneda extranjera - Ajuste del quanto

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por Jim Nelson

1

1Resp

103Vistas

¿Cómo derivar Balck Scholes del modelo binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Thiyagu

1

1Resp

113Vistas

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

1Resp

116Vistas

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101

1

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103Vistas

Árbol binomial con volatilidad dependiente del tiempo

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por EEIngenuity

1

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684Vistas

Sobre la fijación de precios de opciones put americanas

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer

1

2Resp

662Vistas

Probabilidades neutrales al riesgo para el tipo de cambio de divisas

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2017 por honeybadger

2

1Resp

124Vistas

calibración de dos (o X) árboles de difusión de equidad

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2018 por mkb

3

1Resp

294Vistas

Diferencia entre el enfoque de árbol y el de red

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Jason Berg

1

3Resp

142Vistas

Interpretación de la ecuación derivada del delta de una opción de compra europea

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2014 por Tomer Gabel

Preguntas de binomial

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¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

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Probabilidad neutral de riesgo para acciones con dividendo continuo

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Modelo binomial en la teoría del arbitraje en tiempo continuo de Björk

Cálculo de la opción de compra europea, a la manera de Bjork

Cobertura de una posición larga-un periodo de Steven Shreve Cálculo estocástico para finanzas

Estrategias de arbitraje en el árbol binomial de Rubinstein de un paso

¿Por qué el libre arbitraje implica un mercado completo?

Demuestre que el algoritmo binomial implica el precio libre de arbitraje en t=0 de una demanda T

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Bono convertible en moneda extranjera - Ajuste del quanto

¿Cómo derivar Balck Scholes del modelo binomial?

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Árbol binomial con volatilidad dependiente del tiempo

Sobre la fijación de precios de opciones put americanas

Probabilidades neutrales al riesgo para el tipo de cambio de divisas

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Diferencia entre el enfoque de árbol y el de red

Interpretación de la ecuación derivada del delta de una opción de compra europea

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