Preguntas de animales-exóticos02

3

1Resp

251Vistas

Podemos usar Black-Scholes a precio de ruta dependiente de opciones?

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

2

1Resp

216Vistas

¿Cuáles son las fórmulas para calcular los griegos de una brecha opción?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Ben Hoffstein

5

2Resp

466Vistas

¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Cactus BAMF

2

1Resp

231Vistas

Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por davips

2

1Resp

304Vistas

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

5723Vistas

Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por belle

2

3Resp

328Vistas

Precios de opción exótica cuyo pago depende del tiempo de parada

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Phil Christensen

2

1Resp

720Vistas

Barrera con la opción de Reembolso

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Seamus

3

2Resp

1002Vistas

Fijación de precios PDE de las opciones de barrera en BS

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2014 por therefromhere

2

2Resp

250Vistas

¿El precio de la opción Knock-out va a $0$ cuando el precio de las acciones llega a la barrera $B$ ?

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2016 por scmccart

2

1Resp

218Vistas

¿Cómo se cubre la gamma x en el prdc rescatable?

Abierta

Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Damien

1

0Resp

149Vistas

Verificar la exactitud de un modelo para la opción exótica si no hay suficientes datos de precio de mercado cada?

Abierta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2017 por A.Oreo

1

0Resp

237Vistas

Precio de la forma$v(t,x)=\phi(t,T)x^n$ para una opción de energía

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por foxy

2

1Resp

1116Vistas

Explotación del arbitraje de la paridad put-call para las opciones binarias de activo y pasivo

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Ben Artin

2

0Resp

1403Vistas

Replicación de llamadas automáticas mediante opciones de vainilla

Abierta

Preguntado el 18 de Febrero, 2018 por John Munsch

1

0Resp

185Vistas

Opciones de deltas en barrera frente a opciones de vainilla

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por Permian

Preguntas de animales-exóticos

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Podemos usar Black-Scholes a precio de ruta dependiente de opciones?

¿Cuáles son las fórmulas para calcular los griegos de una brecha opción?

¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

Precios de opción exótica cuyo pago depende del tiempo de parada

Barrera con la opción de Reembolso

Fijación de precios PDE de las opciones de barrera en BS

¿El precio de la opción Knock-out va a $0$ cuando el precio de las acciones llega a la barrera $B$ ?

¿Cómo se cubre la gamma x en el prdc rescatable?

Verificar la exactitud de un modelo para la opción exótica si no hay suficientes datos de precio de mercado cada?

Precio de la forma$v(t,x)=\phi(t,T)x^n$ para una opción de energía

Explotación del arbitraje de la paridad put-call para las opciones binarias de activo y pasivo

Replicación de llamadas automáticas mediante opciones de vainilla

Opciones de deltas en barrera frente a opciones de vainilla

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: