Preguntas de ak-model02 | Finanhelp.com

4

1Resp

197Vistas

¿Se trata de un problema de endogeneidad/simultaneidad?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2021 por Bluebird75

4

1Resp

128Vistas

EDO de Cauchy-Euler con función indicadora en el coeficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Neil McKeown

2

1Resp

899Vistas

justificación de la fórmula de ajuste del vencimiento en la fórmula IRB de basilea

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2019 por mkb

2

1Resp

188Vistas

¿Debe el modelo de mercado del Libor que utiliza la medida al contado como numerario simular una curva a plazo libre de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por jeffatrackaid

1

1Resp

1057Vistas

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2012 por Gavin McTaggart

1

2Resp

231Vistas

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por KariNeko

1

1Resp

246Vistas

Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por Bachsware

1

1Resp

237Vistas

Cálculo anual de YTM en acciones utilizando el modelo binomial

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2019 por Michael

13

3Resp

1174Vistas

Validación de un modelo de scoring crediticio sin datos

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por RichH

7

1Resp

1787Vistas

James Simons (Renaissance Technologies Corp.) y su modelo

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2016 por treeTALKER

6

1Resp

378Vistas

¿por qué la Validación Cruzada no resuelve el sobreajuste del Backtest?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2021 por Hanaa

1

1Resp

133Vistas

Relación entre el tipo libre de riesgo y el diferencial de crédito en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por Nicole

2

1Resp

119Vistas

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour

2

1Resp

124Vistas

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Hex

2

1Resp

103Vistas

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2022 por Gabriel

3

1Resp

85Vistas

Cómo estimar $\gamma$ en el siguiente modelo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por altruist

1

1Resp

60Vistas

¿Cómo sabemos que Solow tiene DRS y Harrod-Domar tiene CRS a partir de las definiciones de los modelos?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2022 por lse

5

1Resp

251Vistas

Varianza de los rendimientos logarítmicos en la difusión de saltos con tamaños de saltos variables en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Rex Chan

1

1Resp

108Vistas

¿Mide la Fórmula Gordy el riesgo de impago y el riesgo de rebaja?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2022 por Amina Sarwar

1

1Resp

73Vistas

Intuición de simultaneidad para términos de error correlacionados

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2022 por Prisoner

0

1Resp

113Vistas

¿Coincide Heston y SABR con la sonrisa del mercado a la perfección (sin arbitraje)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por Grace

1

1Resp

114Vistas

¿Es posible realizar un análisis VaR basado en los forwards obtenidos por el LMM?

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2023 por Stann98

3

2Resp

166Vistas

¿Cómo manejar múltiples multiplicadores de Lagrange en un problema de maximización?

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2023 por robert

1

1Resp

105Vistas

¿Es estable la beta a lo largo del tiempo para los valores individuales?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por rattray

1

1Resp

76Vistas

Lagrangiano para la maximización de la utilidad de un hogar en un modelo de coste de menú, condición de primer orden para Ci?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por devforall

3

1Resp

61Vistas

Simulación de un modelo dinámico de búsqueda y emparejamiento

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2023 por Muhnamana

1

1Resp

328Vistas

Suponiendo una liquidez perfecta

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2023 por c1tadel1

3

1Resp

235Vistas

Black-Scholes - Fórmula Theta Futuroopción Divisaopción

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Jon Norton

9

3Resp

756Vistas

Una pregunta sobre el modelo de creación de mercado de Grossman-Miller

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2022 por Steven Leggett

4

1Resp

180Vistas

Cómo utilizar la regla de integración de Leibniz para hallar el tipo de interés en el modelo de Variedad Expansiva

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2023 por alfwatt

Preguntas de ak-model

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¿Se trata de un problema de endogeneidad/simultaneidad?

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Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

Cómo estimar $\gamma$ en el siguiente modelo?

¿Cómo sabemos que Solow tiene DRS y Harrod-Domar tiene CRS a partir de las definiciones de los modelos?

Varianza de los rendimientos logarítmicos en la difusión de saltos con tamaños de saltos variables en el tiempo

¿Mide la Fórmula Gordy el riesgo de impago y el riesgo de rebaja?

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¿Coincide Heston y SABR con la sonrisa del mercado a la perfección (sin arbitraje)?

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¿Es estable la beta a lo largo del tiempo para los valores individuales?

Lagrangiano para la maximización de la utilidad de un hogar en un modelo de coste de menú, condición de primer orden para Ci?

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Suponiendo una liquidez perfecta

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Cómo utilizar la regla de integración de Leibniz para hallar el tipo de interés en el modelo de Variedad Expansiva

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