Preguntas de volatility019

4

2Resp

362Vistas

Opción asiática IV menos que la opción vainilla IV

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2022 por steven Teal

2

1Resp

138Vistas

¿Cuáles son los índices de volatilidad de las distintas clases de activos? En particular, la renta fija y las energías renovables.

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por noob source

4

2Resp

209Vistas

¿Hay que calcular las grietas sobre la volatilidad realizada o implícita?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por andreiio

2

1Resp

133Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

3

1Resp

130Vistas

Distribución de riesgo neutro implícito en las opciones frente a los momentos de riesgo neutro de BKM

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2022 por gijoemike

2

0Resp

203Vistas

¿Cómo determinar qué estimador de la volatilidad realizada debe utilizarse?

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2022 por cderwin

1

1Resp

113Vistas

Arbitraje de calendario en la red de vol implícito con dividendos discretos y proporcionales

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2022 por itsafire

1

1Resp

727Vistas

Opciones de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2022 por Gauthier

2

1Resp

128Vistas

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Hex

1

1Resp

147Vistas

¿Volatilidad rodante anualizada?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2022 por Contango

1

2Resp

229Vistas

Opción de valor con volatilidades a plazo

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Maths student G

1

1Resp

172Vistas

¿Qué importancia tiene la "beta" para los inversores en ETFs a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2021 por orj

1

1Resp

100Vistas

Pregunta sobre aproximaciones de precio a plazo + tipo de interés constante

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2020 por Ash

1

1Resp

501Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita suele ser mayor en las opciones de compra europeas OTM/ITM que en las ATM?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2021 por JellicleCat

7

1Resp

300Vistas

Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por Saeid Zebardast

2

2Resp

825Vistas

¿Dónde puedo encontrar datos sobre la volatilidad implícita de la cápsula?

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2021 por Fabiano PS

1

1Resp

134Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

1Resp

205Vistas

Arbitraje triangular en la volatilidad de las divisas

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Peter

5

1Resp

7641Vistas

Inclinación y delta de sombra

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2017 por Permian

2

1Resp

190Vistas

Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Jessica

4

1Resp

607Vistas

Simulación de un DCC-GARCH

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por tdyen

2

1Resp

709Vistas

Derivación de la Vega Ponderada de Opciones

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por ultimatetechie

1

1Resp

550Vistas

Movimiento esperado del precio de las acciones utilizando el IV

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por Quamis

1

1Resp

155Vistas

¿Por qué la afirmación "la volatilidad de un $T - t$ -meses de prepago en el activo X es $\sigma$ " lo mismo que "la volatilidad del activo X es $\sigma$ "?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2017 por Calvin Fisher

6

2Resp

2472Vistas

¿Cuál es la rentabilidad real de una cartera? Markowitz frente a la rentabilidad "real

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2022 por Cincinnati Joe

3

2Resp

2307Vistas

Optimización del objetivo de volatilidad - Python

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2018 por apoorv020

8

1Resp

188Vistas

¿Por qué el LMM con dinámica de mezcla (Brigo & Mercurio) es inconsistente para la fijación de precios de los exóticos?

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por alfish

4

1Resp

294Vistas

Volatilidad diaria realizada y volatilidad diaria real

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por Geoff

1

1Resp

111Vistas

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por Erik

5

1Resp

334Vistas

Volatilidad implícita de las opciones asiáticas según el modelo Black76

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2022 por ErnieTheGeek

Preguntas de volatility

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Opción asiática IV menos que la opción vainilla IV

¿Cuáles son los índices de volatilidad de las distintas clases de activos? En particular, la renta fija y las energías renovables.

¿Hay que calcular las grietas sobre la volatilidad realizada o implícita?

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Distribución de riesgo neutro implícito en las opciones frente a los momentos de riesgo neutro de BKM

¿Cómo determinar qué estimador de la volatilidad realizada debe utilizarse?

Arbitraje de calendario en la red de vol implícito con dividendos discretos y proporcionales

Opciones de volatilidad

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

¿Volatilidad rodante anualizada?

Opción de valor con volatilidades a plazo

¿Qué importancia tiene la "beta" para los inversores en ETFs a largo plazo?

Pregunta sobre aproximaciones de precio a plazo + tipo de interés constante

¿Por qué la volatilidad implícita suele ser mayor en las opciones de compra europeas OTM/ITM que en las ATM?

Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

¿Dónde puedo encontrar datos sobre la volatilidad implícita de la cápsula?

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

Arbitraje triangular en la volatilidad de las divisas

Inclinación y delta de sombra

Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

Simulación de un DCC-GARCH

Derivación de la Vega Ponderada de Opciones

Movimiento esperado del precio de las acciones utilizando el IV

¿Por qué la afirmación "la volatilidad de un $T - t$ -meses de prepago en el activo X es $\sigma$ " lo mismo que "la volatilidad del activo X es $\sigma$ "?

¿Cuál es la rentabilidad real de una cartera? Markowitz frente a la rentabilidad "real

Optimización del objetivo de volatilidad - Python

¿Por qué el LMM con dinámica de mezcla (Brigo & Mercurio) es inconsistente para la fijación de precios de los exóticos?

Volatilidad diaria realizada y volatilidad diaria real

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Volatilidad implícita de las opciones asiáticas según el modelo Black76

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