Preguntas de risk019 | Finanhelp.com

2

1Resp

87Vistas

Técnica de codificación eficiente para las calificaciones crediticias

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2022 por wanna_be_quant

1

1Resp

98Vistas

Estimación de las probabilidades de transición del crédito a partir de información adicional

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por Gingalone

3

1Resp

186Vistas

Demostración de la lognormalidad del valor en el mercado de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2022 por Dogweather

2

1Resp

162Vistas

Estrategia de juego de creación de mercado con desequilibrio de información

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2022 por Thats Myboy

2

1Resp

105Vistas

¿Quién asegura a la FDIC en caso de quiebra?

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2022 por Jaime Soriano

2

1Resp

104Vistas

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Neil McKeown

1

1Resp

135Vistas

¿Es necesario que todo proceso sea una martingala bajo la medida de martingala?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2022 por Getch

5

1Resp

96Vistas

¿Cuál fue el documento original que demostró que las estimaciones de la aversión al riesgo a partir de la micro y la macro son inconsistentes?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2022 por Apple

2

1Resp

85Vistas

Evaluación de la liquidez de los derivados OTC

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2022 por Rafael

1

1Resp

62Vistas

Pregunta sobre el ajuste de márgenes

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2022 por user65576

0

1Resp

63Vistas

Roll down para los pagarés a tipo variable

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2022 por xpereta

1

1Resp

100Vistas

¿Cómo se beneficiaría uno de una previsión exacta de la variación de precios de mañana?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2023 por user1133619

1

1Resp

57Vistas

¿Cuál es el dominio de aversión al riesgo y cómo podría cambiar en un juego de mercado dinámico?

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2023 por gul

14

3Resp

3134Vistas

¿Existen riesgos o costes ocultos por comprar un CD a un banco en el que no tengo cuenta?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2023 por Phil Devaney

1

3Resp

210Vistas

Maximización de la media+varianza en una cartera

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2023 por Aman

1

1Resp

96Vistas

Forma alternativa de optimización media-varianza que utiliza la desviación típica

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por Aman

1

1Resp

62Vistas

Acciones y opción de compra

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por transmetro

2

1Resp

102Vistas

Preguntas sobre la cartera de réplica en el modelo binomial

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por GaiusSensei

2

1Resp

86Vistas

Disposición a vender un billete de lotería frente a disposición a comprar un billete de lotería

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2023 por user43049

5

0Resp

920Vistas

¿Se paga antes a los tenedores de bonos que a los tenedores de acciones en EE.UU., a diferencia de lo que ocurre con los tenedores de bonos AT1 en Europa?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por 3dGrabber

1

1Resp

60Vistas

¿Tiene la medida Arrow-Pratt un límite inferior con utlidad DARA?

Abierta

Preguntado el 23 de Marzo, 2023 por Sbennett

4

1Resp

88Vistas

¿Cuál es la intuición económica de la prudencia en el caso estático?

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2023 por Sbennett

3

1Resp

172Vistas

Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por nate

2

1Resp

204Vistas

Si conozco el Precio, DV01, y Duración de un instrumento de Renta Fija, ¿es su aproximación para la Convexidad?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2023 por user3326293

2

1Resp

109Vistas

Riesgo de cálculo de la fianza

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2023 por Jay

2

2Resp

122Vistas

Aversión al riesgo y transformación de la utilidad: ¿las preferencias siguen siendo las mismas?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2023 por KenE

2

1Resp

96Vistas

¿Cómo se calculan las primas de riesgo (SMB, HML) para el modelo factorial Fama-French?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2023 por Steven

2

1Resp

72Vistas

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2023 por nachofest

1

1Resp

54Vistas

Medida martingala de entropía mínima y estimación de Bayes bajo la función de pérdida de divergencia de Kullback-Laibller

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2023 por Greg Ball

1

1Resp

165Vistas

Precio descontado de una opción

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2023 por Mark Robinson

Preguntas de risk

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Estimación de las probabilidades de transición del crédito a partir de información adicional

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Evaluación de la liquidez de los derivados OTC

Pregunta sobre el ajuste de márgenes

Roll down para los pagarés a tipo variable

¿Cómo se beneficiaría uno de una previsión exacta de la variación de precios de mañana?

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¿Existen riesgos o costes ocultos por comprar un CD a un banco en el que no tengo cuenta?

Maximización de la media+varianza en una cartera

Forma alternativa de optimización media-varianza que utiliza la desviación típica

Acciones y opción de compra

Preguntas sobre la cartera de réplica en el modelo binomial

Disposición a vender un billete de lotería frente a disposición a comprar un billete de lotería

¿Se paga antes a los tenedores de bonos que a los tenedores de acciones en EE.UU., a diferencia de lo que ocurre con los tenedores de bonos AT1 en Europa?

¿Tiene la medida Arrow-Pratt un límite inferior con utlidad DARA?

¿Cuál es la intuición económica de la prudencia en el caso estático?

Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

Si conozco el Precio, DV01, y Duración de un instrumento de Renta Fija, ¿es su aproximación para la Convexidad?

Riesgo de cálculo de la fianza

Aversión al riesgo y transformación de la utilidad: ¿las preferencias siguen siendo las mismas?

¿Cómo se calculan las primas de riesgo (SMB, HML) para el modelo factorial Fama-French?

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

Medida martingala de entropía mínima y estimación de Bayes bajo la función de pérdida de divergencia de Kullback-Laibller

Precio descontado de una opción

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