Preguntas de pricing019 | Finanhelp.com

6

1Resp

293Vistas

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Gnudiff

1

1Resp

157Vistas

Problema de aplicación del método Least Square Monte Carlo Longstaff-Schwartz

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2021 por pazzo

8

1Resp

257Vistas

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse

1

1Resp

243Vistas

Hacer que la cartera sea neutra en Delta y Gamma utilizando 2 derivados

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2020 por Timo

1

1Resp

115Vistas

Método de recuperación de la densidad implícita para un modelo de mezcla de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por user56787

2

2Resp

548Vistas

¿por qué la gamma disminuye cuando la opción está muy dentro del dinero?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Wupadrasta Santosh

1

1Resp

904Vistas

¿Cómo se calcula el pago de la opción antes del vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por Ampersand

1

1Resp

215Vistas

Simulación Modelo Heston, markovianidad

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Daniel

2

1Resp

196Vistas

Precios de las opciones FX Euro-American Knockout

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por Scott Lundgren

1

1Resp

396Vistas

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por hlidotbe

1

1Resp

246Vistas

Intuición de utilidad de Epstein-Zin

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por RealityGone

2

1Resp

173Vistas

Evaluación analítica del siguiente producto de tipo caplet bajo hipótesis lognormal

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por neuront

1

1Resp

126Vistas

Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Handoko

2

1Resp

126Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

3

1Resp

205Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

2

2Resp

211Vistas

Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por user61408

2

1Resp

68Vistas

Coste de capital CAPM

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2022 por Ben

1

1Resp

123Vistas

¿Cuál es el nombre y la remuneración de esta opción exótica (en la que el titular puede fijar un precio)?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2022 por Sameer

1

1Resp

723Vistas

Opciones de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2022 por Gauthier

2

1Resp

429Vistas

¿Por qué las opciones sobre ETFs apalancados son más baratas que los ETFs - sobre el mismo índice subyacente y el mismo vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2022 por ghybs

1

1Resp

118Vistas

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por Saifis

1

1Resp

81Vistas

Línea presupuestaria para la utilidad de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2022 por pathros

2

1Resp

119Vistas

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour

2

1Resp

116Vistas

Definición del "precio real" de un activo y relación con el mercado eficiente

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Brani Vidakovic

18

4Resp

4338Vistas

La lista más completa de errores de inversión en los mercados de valores

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2022 por Pete Skelly

5

1Resp

333Vistas

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Rick L.

1

1Resp

251Vistas

Por qué la theta multiplicada por los días hasta el vencimiento supera la prima temporal total de la opción

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por nportelli

1

2Resp

224Vistas

Opción de valor con volatilidades a plazo

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Maths student G

1

1Resp

464Vistas

¿Cómo se calcula la pérdida de spreads verticales con Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2017 por Bob Somers

2

3Resp

317Vistas

Integral de incrementos brownianos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic

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¿Cuál es el nombre y la remuneración de esta opción exótica (en la que el titular puede fijar un precio)?

Opciones de volatilidad

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Línea presupuestaria para la utilidad de la varianza media

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Definición del "precio real" de un activo y relación con el mercado eficiente

La lista más completa de errores de inversión en los mercados de valores

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Por qué la theta multiplicada por los días hasta el vencimiento supera la prima temporal total de la opción

Opción de valor con volatilidades a plazo

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