Preguntas de volatility

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Frecuencia de cobertura Delta esperada en función de la volatilidad implícita (y realizada)

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Preguntado el 21 de Abril, 2020 por kbrinley
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Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

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Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher
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Aplicando correctamente GARCH en Python

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Tom
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Precio a la baja y opción de barrera utilizando Vol local y Monte Carlo

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor
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Gamma de una opción Lookback

Resuelta
Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Permian
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¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

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Preguntado el 3 de Julio, 2019 por M.R. Mehrnejad
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Utilizando la volatilidad FX ATM/RR/BF para estimar la sonrisa

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Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por duderino
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Referencias para las previsiones sesgadas de EGARCH

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Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Elaine
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¿Cuál es la mejor medida de evaluación del rendimiento?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por Fattie
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¿Por qué el SPVXSPIT cayó un 95% en febrero?

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Preguntado el 15 de Junio, 2018 por micha
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Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

Resuelta
Preguntado el 6 de Julio, 2021 por Sumit
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Metodología de los escenarios de estrés de la categoría 2 de los PRIIP

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Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por Jauhien
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Pregunta de principiante sobre la creación de la superficie de volatilidad

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por willbradley
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Manipulación de VIX

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Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Shivan Dragon
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¿Cómo pudieron los medios de comunicación identificar que ciertas opciones de venta y de compra del VIX fueron realizadas por la misma entidad?

Resuelta
Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por JDM
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Vega en el modelo Heston

Resuelta
Preguntado el 26 de Octubre, 2020 por bunting
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Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

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Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por Paul S
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¿Cómo se están calculando los futuros de VIX cuando el VIX en sí no se está calculando debido a los interruptores de circuito?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por y3sh
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Rebasamiento de las volatilidades de la tapa

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Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Govindraj
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Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

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Preguntado el 13 de Enero, 2016 por elgrego
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Simulación correcta de Monte Carlo de modelos de volatilidad local

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Preguntado el 18 de Febrero, 2021 por tstaylor7
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Modelo para predecir la variación del IV de una opción

Resuelta
Preguntado el 22 de Diciembre, 2016 por Nobby
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Superficie de volatilidad de la calibración del modelo

Resuelta
Preguntado el 31 de Mayo, 2019 por Pony
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Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

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Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse
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Cómo extender la Volatilidad Realizada a múltiples períodos

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Preguntado el 22 de Agosto, 2017 por Chris Andrews
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Método de recuperación de la densidad implícita para un modelo de mezcla de volatilidad local

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Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por user56787
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¿Probabilidades del mundo real de la densidad neutral al riesgo implícito de la opción?

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Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Brad
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Buscando una buena introducción para modelar modelos de tipo ARCH

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por enrike
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Diferencias en las volatilidades implícitas de los warrants y las opciones

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Preguntado el 24 de Abril, 2021 por wdh
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Un modelo de volatilidad desarrollado por JP Morgan

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Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Phillipe B
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