Preguntas de risk018 | Finanhelp.com

2

1Resp

205Vistas

¿Probabilidades del mundo real de la densidad neutral al riesgo implícito de la opción?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Brad

1

1Resp

171Vistas

Apostar o no apostar (¿resolver un sistema de EDOs tal vez?)

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por shaune

4

1Resp

91Vistas

La mayoría de las funciones de utilidad bajo riesgo e incertidumbre son una generalización de la utilidad esperada (UE). ¿Qué razones conceptuales hay detrás de esto?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2022 por pathros

1

1Resp

203Vistas

Simulación del valor en riesgo con $t$ rendimientos distribuidos

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Berry Tsakala

2

1Resp

147Vistas

¿Es la utilidad de Epstein-Zin una generalización de la utilidad dinámica esperada (DEU)?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2022 por pathros

2

3Resp

393Vistas

Cartera - Probabilidad de impago

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Chatu

3

1Resp

147Vistas

Precio de mercado del riesgo ( $\lambda$ ) - Brigo y Mercurio

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2022 por Pete Doyle

3

1Resp

128Vistas

Distribución de riesgo neutro implícito en las opciones frente a los momentos de riesgo neutro de BKM

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2022 por gijoemike

2

1Resp

160Vistas

Cálculo de los tipos de interés libres de riesgo para la fórmula del VIX

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por gxg

6

1Resp

243Vistas

Fórmula de la tasa SOFR a plazo

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por Amod Gokhale

0

1Resp

136Vistas

Momentos neutros de riesgo BKM en python

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2022 por gijoemike

1

3Resp

88Vistas

la aversión al riesgo y la ley de la utilidad marginal decreciente

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2022 por Anthony Kellar

0

1Resp

195Vistas

Pregunta simple (?) sobre los rendimientos esperados de los bonos

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2022 por AbdulRahman Mashat

24

10Resp

6177Vistas

¿Por qué debería mantener las acciones a largo plazo cuando el riesgo de que más empresas quiebren aumenta con el tiempo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2022 por orj

1

1Resp

108Vistas

La opción es "más pura" en su riesgo ¿qué quiere decir esto?

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2022 por Pedro

5

1Resp

336Vistas

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Rick L.

1

1Resp

210Vistas

Análisis bayesiano en R para carteras de bajo incumplimiento

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por Uqbar

1

1Resp

186Vistas

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2021 por MichaelPh

1

1Resp

1324Vistas

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2016 por headingwest

9

1Resp

431Vistas

Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2020 por random

1

1Resp

520Vistas

cómo relacionar la aversión al riesgo y el ratio de sharpe en la optimización

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por ben Heo

4

1Resp

253Vistas

"Backtesting" de un modelo de VaR de crédito

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Foxy

1

1Resp

235Vistas

Probabilidad neutra de riesgo para cada uno de los 3 estados

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por honeybadger

1

1Resp

145Vistas

Libro de texto sobre metodologías de cálculo de márgenes (TIMS y SPAN)

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2020 por user24695

1

1Resp

87Vistas

PRIIPs KID: si el VaR (espacio de retorno) < -1, ¿cómo calcular el VEV (volatilidad equivalente al VaR)?

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2022 por Cary Chauvet

1

1Resp

113Vistas

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

2Resp

557Vistas

¿Cuál es el tipo estándar libre de riesgo utilizado para descontar las opciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Choco93

1

1Resp

245Vistas

ML en modelos de factores

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz

1

1Resp

142Vistas

Matriz de migración de calificaciones observadas para derivar la matriz generadora

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2021 por Kronass

1

1Resp

203Vistas

Dónde encontrar disertaciones sobre gestión de riesgos

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2022 por Rafael

Preguntas de risk

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¿Probabilidades del mundo real de la densidad neutral al riesgo implícito de la opción?

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¿Por qué debería mantener las acciones a largo plazo cuando el riesgo de que más empresas quiebren aumenta con el tiempo?

La opción es "más pura" en su riesgo ¿qué quiere decir esto?

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Análisis bayesiano en R para carteras de bajo incumplimiento

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

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Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

cómo relacionar la aversión al riesgo y el ratio de sharpe en la optimización

"Backtesting" de un modelo de VaR de crédito

Probabilidad neutra de riesgo para cada uno de los 3 estados

Libro de texto sobre metodologías de cálculo de márgenes (TIMS y SPAN)

PRIIPs KID: si el VaR (espacio de retorno) < -1, ¿cómo calcular el VEV (volatilidad equivalente al VaR)?

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

¿Cuál es el tipo estándar libre de riesgo utilizado para descontar las opciones?

ML en modelos de factores

Matriz de migración de calificaciones observadas para derivar la matriz generadora

Dónde encontrar disertaciones sobre gestión de riesgos

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