Preguntas de portfolio

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Ejemplo de cartera de arbitraje

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Preguntado el 28 de Febrero, 2021 por Adach1979
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¿Puede alguien explicarme brevemente cuál es la diferencia entre el Modelo Factorial Exacto (EFM) y el Modelo Factorial Aproximado (AFM)?

Cerrada
Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Liam William
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¿Se corregirá siempre una acción en la fecha ex-div?

Resuelta
Preguntado el 29 de Abril, 2021 por Peter
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Volatilidad de una cartera de CFD apalancados

Resuelta
Preguntado el 3 de Abril, 2018 por Matthew Pancia
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diversificación de la cartera

Resuelta
Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Alexey Ivanov
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Valores propios de Markowitz

Resuelta
Preguntado el 6 de Junio, 2023 por GiladG
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Terminología: "global" en "cartera global de varianza mínima"

Resuelta
Preguntado el 26 de Junio, 2023 por Nilo
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Definición de mercado neutral

Resuelta
Preguntado el 27 de Junio, 2023 por csnate
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¿Implicaciones para la literatura económica de los posibles errores en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

Abierta
Preguntado el 17 de Junio, 2023 por Nick
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Prueba de estrés de liquidez del fondo de inversión - Error de seguimiento de liquidación

Resuelta
Preguntado el 4 de Diciembre, 2023 por geekosaur
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¿Por qué no puedo subir un portafolio a Yahoo Finanzas?

Resuelta
Preguntado el 5 de Febrero, 2024 por yael
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Ecuación CML: ¿De dónde proviene el cuadrado?

Resuelta
Preguntado el 1 de Noviembre, 2023 por Anton Axentyuk
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Solución en forma cerrada para la optimización de media-varianza sin ventas en corto

Abierta
Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Yaron Naveh
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¿Cómo encontrar la expresión para la SDF y resolver este ejercicio?

Resuelta
Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por Absbert
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Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

Resuelta
Preguntado el 23 de Febrero, 2024 por Digital Trauma
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Ayúdame a entender la cartera de súper replicación.

Resuelta
Preguntado el 15 de Abril, 2024 por Igor
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¿Sigue siendo un portafolio de acciones de baja beta, acciones pequeñas o acciones de valor que supera al mercado?

Resuelta
Preguntado el 12 de Septiembre, 2023 por Grnbeagle
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Incluyendo proyectos completados en mi sitio web (portafolio)

Abierta
Preguntado el 6 de Diciembre, 2023 por Maomi
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¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Resuelta
Preguntado el 19 de Enero, 2020 por Prasanna S
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Cómo transformar un problema de optimización cúbico en uno cuadrático para la asignación de cartera

Resuelta
Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por ben Heo
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Utilizando el modelo de 5 factores de Fama-French en datos de panel

Resuelta
Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Jerome Dahdah
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¿Cómo puedo calcular el rendimiento ponderado por tiempo?

Resuelta
Preguntado el 10 de Febrero, 2024 por Oleg V. Volkov
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¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

Resuelta
Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Joe M
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Optimización inversa: encontrar los rendimientos que satisfacen los pesos específicos dados un rendimiento conocido

Resuelta
Preguntado el 30 de Mayo, 2024 por Zetten
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¿Por qué un inversor pasivo compraría algo que no sea la cartera de mercado + activos libres de riesgo?

Resuelta
Preguntado el 28 de Diciembre, 2014 por Vineet Reynolds
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¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

Resuelta
Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por JasIll
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Calculando el peso de la cartera para largo corto

Resuelta
Preguntado el 15 de Abril, 2023 por air-dex
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Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

Resuelta
Preguntado el 16 de Mayo, 2022 por dave
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108Vistas

Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

Resuelta
Preguntado el 18 de Junio, 2024 por Romain
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365Vistas

Registrar el rendimiento en la venta en corto cuando la pérdida supera el 100%

Resuelta
Preguntado el 1 de Agosto, 2024 por hdhondt
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