Preguntas de la-volatilidad-de-los018

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1Resp

263Vistas

FX sonrisa extrapolación

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

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485Vistas

¿Por qué disminuye la volatilidad implícita sin que cambie el precio de las acciones?

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por roller

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579Vistas

Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por u01jmg3

2

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736Vistas

Cómo podría un comercio de la volatilidad de sesgar si usted piensa que es demasiado plana o empinada?

Abierta

Preguntado el 21 de Agosto, 2018 por Akeem

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253Vistas

Conversión del volumen anualizado de 30 días en volumen anualizado de 2 días

Abierta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por Arman

2

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221Vistas

¿Cuándo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2018 por pibboater

1

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219Vistas

Usos de los modelos de volatilidad

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2015 por splattne

1

3Resp

306Vistas

¿Cuáles son las formas más apalancadas para que un inversor minorista apueste contra la volatilidad (o la volatilidad inversa)?

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por Jake

1

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1280Vistas

Marcado diario de la superficie del vol implícito con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2018 por thomasvm

1

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359Vistas

Rendimientos mensuales anualizados frente a rendimientos anuales

Cerrada

Preguntado el 17 de Febrero, 2017 por Hoorayo

1

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155Vistas

Necesito un activo de baja volatilidad que dé un interés/dividendo

Cerrada

Preguntado el 16 de Junio, 2016 por mcodesmart

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501Vistas

Volatilidad decreciente constante, pronóstico GARCH

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Keith

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3Resp

945Vistas

¿Puede ser negativa la Volatilidad equivalente del VaR (VEV)?

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Patrick from NDepend team

1

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230Vistas

stochastic vol modelado no es suficiente para la sonrisa

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2018 por htc_one_v_user

1

1Resp

327Vistas

Opción de compra/venta europea, cuando la volatilidad aumenta, ¿cómo cambia la gamma?

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2015 por milhouse

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278Vistas

Objetivo de volatilidad de la cartera de divisas

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2015 por Andrew

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2892Vistas

Pregunta de entrevista de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2015 por h00j

2

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701Vistas

Por qué el IV y el precio de las acciones están inversamente relacionados

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus

2

1Resp

873Vistas

Aproximación de la sonrisa de la volatilidad

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por username

1

2Resp

205Vistas

Por qué IV comparte una relación inversa con

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por nportelli

1

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692Vistas

Las convenciones de nombres como ATM, Risk reversal y Butterflies para construir la superficie de volatilidad

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2016 por Muis

1

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529Vistas

¿qué volatilidad calculamos usando el modelo GARCH

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2014 por Justin Bozonier

1

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342Vistas

Productos de volatilidad y vega constante

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian

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5927Vistas

estimación de la volatilidad implícita mediante newton-raphson en python

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por daremon

2

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973Vistas

¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in

1

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1271Vistas

Modelo Heston con saltos

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Catch22

1

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521Vistas

¿Hay algún paquete en R para el modelo de rango autorregresivo condicional (CARR)?

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2016 por will

3

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195Vistas

¿Por qué los comerciantes piensan en las opciones en términos de volatilidad?

Cerrada

Preguntado el 27 de Enero, 2018 por user9810231

1

2Resp

441Vistas

Valores de volatilidad cero en la negociación intradía en la India

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por UNIVERSAL

2

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303Vistas

Cómo verificar la propiedad delta pegajosa en un modelo de volatilidad estocástico

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2019 por Tapas

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Necesito un activo de baja volatilidad que dé un interés/dividendo

Volatilidad decreciente constante, pronóstico GARCH

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Opción de compra/venta europea, cuando la volatilidad aumenta, ¿cómo cambia la gamma?

Objetivo de volatilidad de la cartera de divisas

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Por qué el IV y el precio de las acciones están inversamente relacionados

Aproximación de la sonrisa de la volatilidad

Por qué IV comparte una relación inversa con

Las convenciones de nombres como ATM, Risk reversal y Butterflies para construir la superficie de volatilidad

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Productos de volatilidad y vega constante

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¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Modelo Heston con saltos

¿Hay algún paquete en R para el modelo de rango autorregresivo condicional (CARR)?

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